PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDCZX с PDBZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDCZX с PDBZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Income Builder Fund (PDCZX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX).

PDCZX управляется PGIM. Фонд был запущен 17 нояб. 1998 г.. PDBZX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 янв. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности PDCZX и PDBZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Income Builder Fund (PDCZX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDCZX и PDBZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDCZX
PGIM Income Builder Fund		1.75%14.51%13.16%11.00%-10.75%10.63%2.94%19.84%-6.24%8.17%
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		-0.53%7.70%2.87%7.70%-14.33%-1.46%8.01%14.76%-0.72%6.60%

Доходность по периодам

С начала года, PDCZX показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у PDBZX с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции PDCZX превзошли акции PDBZX по среднегодовой доходности: 6.87% против 2.93% соответственно.

PDCZX

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.67%
С начала года
1.75%
6 месяцев
3.37%
1 год
13.15%
3 года*
12.76%
5 лет*
6.96%
10 лет*
6.87%

PDBZX

1 день
0.50%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.58%
1 год
4.25%
3 года*
4.79%
5 лет*
1.00%
10 лет*
2.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Income Builder Fund

PGIM Total Return Bond Fund Class Z

Часто сравнивают с PDCZX:
PDCZX с VWENXPDCZX с BERIXPDCZX с CONWXPDCZX с IOEZXPDCZX с NWQIXPDCZX с PALDXPDCZX с PHYQX
Часто сравнивают с PDBZX:
PDBZX с BNDPDBZX с SRBFXPDBZX с FRIAXPDBZX с BUFHXPDBZX с FBNDPDBZX с AGGPDBZX с BIV

Сравнение комиссий PDCZX и PDBZX

PDCZX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PDBZX в 0.49%.

PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z
PDCZX
PGIM Income Builder Fund

Доходность на риск

PDCZX vs. PDBZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDCZX
Ранг доходности на риск PDCZX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDCZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDCZX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDCZX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDCZX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDCZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PDBZX
Ранг доходности на риск PDBZX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBZX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBZX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBZX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBZX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBZX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDCZX c PDBZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Income Builder Fund (PDCZX) и PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDCZXPDBZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.04

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.48

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.18

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.75

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.87

5.12

+3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDCZX vs. PDBZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDCZX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа PDBZX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDCZX и PDBZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDCZXPDBZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.04

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.17

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.55

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.09

-0.41

Корреляция

Корреляция между PDCZX и PDBZX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDCZX и PDBZX

Дивидендная доходность PDCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности PDBZX в 4.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDCZX
PGIM Income Builder Fund		4.54%5.19%8.63%5.21%4.71%5.61%4.07%4.28%4.72%4.59%4.80%5.33%
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		4.19%4.54%4.79%4.60%5.73%2.73%2.94%10.36%4.01%2.87%3.92%3.33%

Просадки

Сравнение просадок PDCZX и PDBZX

Максимальная просадка PDCZX за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки PDBZX в -20.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDCZX и PDBZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDCZXPDBZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-20.88%

-10.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-3.06%

-4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-20.81%

+2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.16%

-20.88%

-10.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-2.52%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-2.31%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.05%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности PDCZX и PDBZX

PGIM Income Builder Fund (PDCZX) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что PDCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDBZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDCZXPDBZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

1.72%

+1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.66%

2.71%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.20%

4.59%

+3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

6.00%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.56%

5.34%

+4.22%