PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDCZX с BERIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDCZX с BERIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Income Builder Fund (PDCZX) и Chartwell Income Fund (BERIX).

PDCZX управляется PGIM. Фонд был запущен 17 нояб. 1998 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности PDCZX и BERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Income Builder Fund (PDCZX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDCZX и BERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDCZX
PGIM Income Builder Fund		1.75%14.51%13.16%11.00%-10.75%10.63%2.94%19.84%-6.24%8.17%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.53%13.23%7.20%7.77%-10.14%7.35%4.49%9.69%-0.81%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, PDCZX показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции PDCZX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 6.87% против 4.99% соответственно.

PDCZX

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.67%
С начала года
1.75%
6 месяцев
3.37%
1 год
13.15%
3 года*
12.76%
5 лет*
6.96%
10 лет*
6.87%

BERIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.25%
С начала года
3.53%
6 месяцев
6.19%
1 год
13.23%
3 года*
9.06%
5 лет*
4.94%
10 лет*
4.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Income Builder Fund

Chartwell Income Fund

Часто сравнивают с PDCZX:
PDCZX с VWENXPDCZX с CONWXPDCZX с PHYQXPDCZX с PJFAXPDCZX с AVEFXPDCZX с HYSZXPDCZX с IOEZX
Часто сравнивают с BERIX:
BERIX с MAPOXBERIX с CSIFXBERIX с ATLAXBERIX с FRGAXBERIX с FKINXBERIX с FGTIXBERIX с VTTVX

Сравнение комиссий PDCZX и BERIX

PDCZX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.

BERIX
Chartwell Income Fund
PDCZX
PGIM Income Builder Fund

Доходность на риск

PDCZX vs. BERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDCZX
Ранг доходности на риск PDCZX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDCZX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDCZX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDCZX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDCZX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDCZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BERIX
Ранг доходности на риск BERIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDCZX c BERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Income Builder Fund (PDCZX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDCZXBERIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

2.54

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

3.26

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.52

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

4.62

-2.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.87

17.20

-8.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDCZX vs. BERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDCZX на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа BERIX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDCZX и BERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDCZXBERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.54

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.84

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.84

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.07

-0.39

Корреляция

Корреляция между PDCZX и BERIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDCZX и BERIX

Дивидендная доходность PDCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности BERIX в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDCZX
PGIM Income Builder Fund		4.54%5.19%8.63%5.21%4.71%5.61%4.07%4.28%4.72%4.59%4.80%5.33%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.58%3.97%3.90%3.36%3.54%2.58%3.07%3.03%5.83%5.22%2.76%2.45%

Просадки

Сравнение просадок PDCZX и BERIX

Максимальная просадка PDCZX за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDCZX и BERIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDCZXBERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-20.34%

-10.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-2.95%

-4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-15.73%

-2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.16%

-20.34%

-10.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-1.25%

-3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-2.60%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

0.79%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PDCZX и BERIX

PGIM Income Builder Fund (PDCZX) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что PDCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDCZXBERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

1.47%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.66%

4.28%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.20%

5.38%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

5.94%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.56%

6.00%

+3.56%