PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDCZX с HYSZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDCZX с HYSZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Income Builder Fund (PDCZX) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX).

PDCZX управляется PGIM. Фонд был запущен 17 нояб. 1998 г.. HYSZX управляется PGIM. Фонд был запущен 26 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PDCZX и HYSZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Income Builder Fund (PDCZX) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDCZX и HYSZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDCZX
PGIM Income Builder Fund		2.61%14.51%13.16%11.00%-10.75%10.63%2.94%19.84%-6.24%8.17%
HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund		-0.70%7.84%6.49%9.57%-6.46%5.48%4.19%11.78%1.20%4.80%

Доходность по периодам

С начала года, PDCZX показывает доходность 2.61%, что значительно выше, чем у HYSZX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции PDCZX превзошли акции HYSZX по среднегодовой доходности: 6.96% против 4.90% соответственно.

PDCZX

1 день
0.85%
1 месяц
-3.77%
С начала года
2.61%
6 месяцев
3.95%
1 год
13.65%
3 года*
13.08%
5 лет*
6.95%
10 лет*
6.96%

HYSZX

1 день
0.36%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
0.47%
1 год
5.26%
3 года*
6.72%
5 лет*
3.86%
10 лет*
4.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Income Builder Fund

PGIM Short Duration High Yield Income Fund

Часто сравнивают с PDCZX:
PDCZX с VWENXPDCZX с BERIXPDCZX с CONWXPDCZX с IOEZXPDCZX с NWQIXPDCZX с PALDXPDCZX с PBHAX
Часто сравнивают с HYSZX:
HYSZX с HYSHYSZX с HYZDHYSZX с FLRTHYSZX с CHIAXHYSZX с JNKHYSZX с JEPIHYSZX с DEM

Сравнение комиссий PDCZX и HYSZX

PDCZX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HYSZX в 0.75%.

HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund
PDCZX
PGIM Income Builder Fund

Доходность на риск

PDCZX vs. HYSZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDCZX
Ранг доходности на риск PDCZX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDCZX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDCZX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDCZX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDCZX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDCZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
HYSZX
Ранг доходности на риск HYSZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSZX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSZX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSZX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSZX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSZX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDCZX c HYSZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Income Builder Fund (PDCZX) и PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDCZXHYSZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.80

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.68

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.45

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.54

10.13

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDCZX vs. HYSZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDCZX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYSZX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDCZX и HYSZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDCZXHYSZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.80

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

1.02

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

1.17

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.13

-0.45

Корреляция

Корреляция между PDCZX и HYSZX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDCZX и HYSZX

Дивидендная доходность PDCZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности HYSZX в 5.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDCZX
PGIM Income Builder Fund		4.50%5.19%8.63%5.21%4.71%5.61%4.07%4.28%4.72%4.59%4.80%5.33%
HYSZX
PGIM Short Duration High Yield Income Fund		5.93%6.45%6.27%4.84%5.01%4.56%5.00%5.60%5.94%5.73%6.33%6.76%

Просадки

Сравнение просадок PDCZX и HYSZX

Максимальная просадка PDCZX за все время составила -31.16%, что больше максимальной просадки HYSZX в -18.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDCZX и HYSZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDCZXHYSZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.16%

-18.31%

-12.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-2.39%

-4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.89%

-9.77%

-8.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.16%

-18.31%

-12.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.91%

-1.42%

-2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-1.20%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

0.58%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности PDCZX и HYSZX

PGIM Income Builder Fund (PDCZX) имеет более высокую волатильность в 3.15% по сравнению с PGIM Short Duration High Yield Income Fund (HYSZX) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что PDCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDCZXHYSZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

1.11%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.73%

1.94%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.23%

3.10%

+5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.34%

3.83%

+4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.56%

4.21%

+5.35%