Сравнение PDBZX с SMTRX
PDBZX (PGIM Total Return Bond Fund Class Z) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PDBZX charges 0.49%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.
Доходность
Сравнение доходности PDBZX и SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PDBZX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 2.88%
SMTRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDBZX и SMTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PDBZX PGIM Total Return Bond Fund Class Z | 0.41% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.10% |
Correlation
The correlation between PDBZX and SMTRX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDBZX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
PDBZX
SMTRX
Сравнение PDBZX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDBZX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDBZX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 5.86 | -4.77 |
Просадки
Сравнение просадок PDBZX и SMTRX
Максимальная просадка PDBZX за все время составила -20.88%, что больше максимальной просадки SMTRX в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBZX и SMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDBZX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.88% | -0.10% | -20.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | 0.00% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -0.03% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBZX и SMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDBZX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.30% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 1.90% | +2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.05% | 1.90% | +4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.37% | 1.90% | +3.47% |
Сравнение комиссий PDBZX и SMTRX
PDBZX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SMTRX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBZX и SMTRX
Дивидендная доходность PDBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности SMTRX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBZX PGIM Total Return Bond Fund Class Z | 4.57% | 4.54% | 4.79% | 4.60% | 5.73% | 2.73% | 2.94% | 10.36% | 4.01% | 2.87% | 3.92% | 3.33% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PDBZX and SMTRX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PDBZX и SMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор