PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDBZX с SDMZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDBZX с SDMZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX).

PDBZX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 янв. 1997 г.. SDMZX управляется PGIM. Фонд был запущен 23 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PDBZX и SDMZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDBZX и SDMZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		-0.53%7.70%2.87%7.70%-14.33%-1.46%8.01%14.76%-0.72%6.60%
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		-0.26%6.18%5.64%6.25%-4.82%-0.19%3.97%7.92%0.95%3.96%

Доходность по периодам

С начала года, PDBZX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у SDMZX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции PDBZX уступали акциям SDMZX по среднегодовой доходности: 2.93% против 3.13% соответственно.

PDBZX

1 день
0.50%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.58%
1 год
4.25%
3 года*
4.79%
5 лет*
1.00%
10 лет*
2.93%

SDMZX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.22%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.04%
1 год
4.25%
3 года*
5.41%
5 лет*
2.69%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond Fund Class Z

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund

Часто сравнивают с PDBZX:
PDBZX с BNDPDBZX с SRBFXPDBZX с FRIAXPDBZX с BUFHXPDBZX с FBNDPDBZX с AGGPDBZX с BIV
Часто сравнивают с SDMZX:
SDMZX с LLDYXSDMZX с SHYSDMZX с DBLSXSDMZX с DFAIXSDMZX с VCSHSDMZX с FLTBSDMZX с USIG

Сравнение комиссий PDBZX и SDMZX

PDBZX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SDMZX в 0.46%.

PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund

Доходность на риск

PDBZX vs. SDMZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBZX
Ранг доходности на риск PDBZX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBZX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBZX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBZX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBZX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBZX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SDMZX
Ранг доходности на риск SDMZX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDMZX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDMZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBZX c SDMZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDBZXSDMZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

2.21

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

3.89

-2.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.54

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

3.30

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.12

13.64

-8.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDBZX vs. SDMZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBZX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа SDMZX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBZX и SDMZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDBZXSDMZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.21

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

1.17

-1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

1.28

-0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.22

-0.13

Корреляция

Корреляция между PDBZX и SDMZX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBZX и SDMZX

Дивидендная доходность PDBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности SDMZX в 4.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		4.19%4.54%4.79%4.60%5.73%2.73%2.94%10.36%4.01%2.87%3.92%3.33%
SDMZX
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund		4.30%4.62%4.57%3.36%4.70%2.76%3.10%6.18%3.47%2.64%2.76%3.34%

Просадки

Сравнение просадок PDBZX и SDMZX

Максимальная просадка PDBZX за все время составила -20.88%, что больше максимальной просадки SDMZX в -9.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBZX и SDMZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDBZXSDMZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.88%

-9.76%

-11.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-1.44%

-1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.81%

-8.51%

-12.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.88%

-9.76%

-11.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-1.22%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-1.00%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.35%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBZX и SDMZX

PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с PGIM Short Duration Multi-Sector Bond Fund (SDMZX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что PDBZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDMZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDBZXSDMZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

0.70%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

1.40%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

2.12%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

2.30%

+3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.34%

2.46%

+2.88%