PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDBZX с PHYQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDBZX с PHYQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX).

PDBZX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 янв. 1997 г.. PHYQX управляется PGIM. Фонд был запущен 31 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PDBZX и PHYQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDBZX и PHYQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		-0.28%7.70%2.87%7.70%-14.33%-1.46%8.01%14.76%-0.72%6.60%
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6		-0.77%9.18%8.55%12.34%-12.22%5.99%5.79%16.29%-1.18%7.74%

Доходность по периодам

С начала года, PDBZX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у PHYQX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции PDBZX уступали акциям PHYQX по среднегодовой доходности: 2.95% против 5.88% соответственно.

PDBZX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.16%
3 года*
4.88%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.95%

PHYQX

1 день
0.63%
1 месяц
-1.65%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.27%
1 год
6.48%
3 года*
8.63%
5 лет*
3.93%
10 лет*
5.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Total Return Bond Fund Class Z

PGIM High Yield Fund Class R6

Часто сравнивают с PDBZX:
PDBZX с BNDPDBZX с SRBFXPDBZX с FRIAXPDBZX с BUFHXPDBZX с FBNDPDBZX с AGGPDBZX с BIV
Часто сравнивают с PHYQX:
PHYQX с FXNAXPHYQX с PRHYXPHYQX с PBHAXPHYQX с FIWTXPHYQX с SCHDPHYQX с DFEQXPHYQX с VITSX

Сравнение комиссий PDBZX и PHYQX

PDBZX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PHYQX в 0.38%.

PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6

Доходность на риск

PDBZX vs. PHYQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBZX
Ранг доходности на риск PDBZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBZX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBZX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBZX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBZX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PHYQX
Ранг доходности на риск PHYQX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYQX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYQX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYQX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYQX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYQX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBZX c PHYQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDBZXPHYQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.79

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

2.67

-1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.42

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.43

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

9.84

-5.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDBZX vs. PHYQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBZX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа PHYQX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBZX и PHYQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDBZXPHYQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.79

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.78

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

1.08

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

1.12

-0.03

Корреляция

Корреляция между PDBZX и PHYQX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBZX и PHYQX

Дивидендная доходность PDBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности PHYQX в 6.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDBZX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z		4.18%4.54%4.79%4.60%5.73%2.73%2.94%10.36%4.01%2.87%3.92%3.33%
PHYQX
PGIM High Yield Fund Class R6		6.58%7.07%7.53%7.09%6.29%6.23%6.56%6.32%6.64%6.38%4.88%7.05%

Просадки

Сравнение просадок PDBZX и PHYQX

Максимальная просадка PDBZX за все время составила -20.88%, примерно равная максимальной просадке PHYQX в -21.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBZX и PHYQX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDBZXPHYQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.88%

-21.12%

+0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.06%

-2.94%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.81%

-16.05%

-4.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.88%

-21.12%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-1.86%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-2.25%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

0.72%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBZX и PHYQX

PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с PGIM High Yield Fund Class R6 (PHYQX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что PDBZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDBZXPHYQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

1.41%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.71%

2.46%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.59%

3.78%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

5.05%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.34%

5.47%

-0.13%