Сравнение PDBZX с GIBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX).
PDBZX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 янв. 1997 г.. GIBIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PDBZX и GIBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDBZX и GIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBZX PGIM Total Return Bond Fund Class Z | -0.28% | 7.70% | 2.87% | 7.70% | -14.33% | -1.46% | 8.01% | 14.76% | -0.72% | 6.60% |
GIBIX Guggenheim Total Return Bond Fund | -0.52% | 8.22% | 3.18% | 7.45% | -16.38% | -0.58% | 14.94% | 4.45% | 0.89% | 6.50% |
Доходность по периодам
С начала года, PDBZX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у GIBIX с доходностью -0.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PDBZX имеют среднегодовую доходность 2.95%, а акции GIBIX немного впереди с 2.96%.
PDBZX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 2.95%
GIBIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 2.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDBZX и GIBIX
PDBZX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GIBIX в 0.50%.
Доходность на риск
PDBZX vs. GIBIX — Ранг доходности на риск
PDBZX
GIBIX
Сравнение PDBZX c GIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) и Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDBZX | GIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.09 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.57 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.92 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 5.96 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDBZX | GIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.09 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.10 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.63 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.92 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между PDBZX и GIBIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBZX и GIBIX
Дивидендная доходность PDBZX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности GIBIX в 4.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBZX PGIM Total Return Bond Fund Class Z | 4.18% | 4.54% | 4.79% | 4.60% | 5.73% | 2.73% | 2.94% | 10.36% | 4.01% | 2.87% | 3.92% | 3.33% |
GIBIX Guggenheim Total Return Bond Fund | 4.66% | 5.03% | 4.71% | 4.44% | 3.08% | 3.36% | 4.80% | 2.38% | 3.25% | 3.38% | 4.68% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок PDBZX и GIBIX
Максимальная просадка PDBZX за все время составила -20.88%, примерно равная максимальной просадке GIBIX в -21.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBZX и GIBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDBZX | GIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.88% | -21.44% | +0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.06% | -2.99% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.81% | -21.44% | +0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.88% | -21.44% | +0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.27% | -2.30% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -3.44% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 0.96% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBZX и GIBIX
PGIM Total Return Bond Fund Class Z (PDBZX) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что PDBZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDBZX | GIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 1.58% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.71% | 2.54% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 4.34% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.00% | 5.81% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.34% | 4.74% | +0.60% |