Сравнение GIBIX с PIMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).
GIBIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности GIBIX и PIMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIBIX и PIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIBIX Guggenheim Total Return Bond Fund | -0.52% | 8.22% | 3.18% | 7.45% | -16.38% | -0.58% | 14.94% | 4.45% | 0.89% | 6.50% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | -0.99% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.63% | 8.63% |
Доходность по периодам
С начала года, GIBIX показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции GIBIX уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: 2.96% против 4.70% соответственно.
GIBIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 2.96%
PIMIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 4.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIBIX и PIMIX
GIBIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.
Доходность на риск
GIBIX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск
GIBIX
PIMIX
Сравнение GIBIX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIBIX | PIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.53 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 2.20 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.01 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.96 | 7.95 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIBIX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.53 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.72 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 1.12 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 1.56 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между GIBIX и PIMIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIBIX и PIMIX
Дивидендная доходность GIBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности PIMIX в 5.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIBIX Guggenheim Total Return Bond Fund | 4.66% | 5.03% | 4.71% | 4.44% | 3.08% | 3.36% | 4.80% | 2.38% | 3.25% | 3.38% | 4.68% | 4.39% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.55% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок GIBIX и PIMIX
Максимальная просадка GIBIX за все время составила -21.44%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIBIX и PIMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIBIX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.44% | -13.39% | -8.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -3.69% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.44% | -13.34% | -8.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.44% | -13.39% | -8.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -2.88% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -1.69% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.93% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIBIX и PIMIX
Текущая волатильность для Guggenheim Total Return Bond Fund (GIBIX) составляет 1.58%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что GIBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIBIX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 1.90% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 2.67% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 4.29% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.81% | 4.75% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.74% | 4.20% | +0.54% |