PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PDBC с ZSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PDBC и ZSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDBC и ZSC


2026 (YTD)202520242023
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
30.72%5.96%2.09%-6.06%
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund
4.85%28.43%-14.39%-10.63%

Доходность по периодам

С начала года, PDBC показывает доходность 30.72%, что значительно выше, чем у ZSC с доходностью 4.85%.


PDBC

1 день
-1.03%
1 месяц
16.09%
С начала года
30.72%
6 месяцев
33.97%
1 год
32.00%
3 года*
11.28%
5 лет*
14.29%
10 лет*
9.86%

ZSC

1 день
0.44%
1 месяц
1.03%
С начала года
4.85%
6 месяцев
17.52%
1 год
30.58%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

USCF Sustainable Commodity Strategy Fund

Сравнение комиссий PDBC и ZSC

PDBC берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии ZSC в 0.59%.


Доходность на риск

PDBC vs. ZSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7676
Ранг коэф-та Мартина

ZSC
Ранг доходности на риск ZSC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBC c ZSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PDBCZSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

2.27

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.95

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.04

4.05

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

12.11

-4.63

PDBC vs. ZSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBC на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZSC равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBC и ZSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PDBCZSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.27

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.09

+0.12

Корреляция

Корреляция между PDBC и ZSC составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBC и ZSC

Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности ZSC в 1.67%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
2.94%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund
1.67%1.75%2.18%1.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDBC и ZSC

Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки ZSC в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и ZSC.


Загрузка...

Показатели просадок


PDBCZSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-26.49%

-23.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-7.69%

-3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-2.33%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.53%

-15.63%

-7.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

2.57%

+1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBC и ZSC

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что PDBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PDBCZSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

3.98%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

10.59%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

13.56%

+5.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

12.42%

+6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

12.42%

+5.27%