PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDBC с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDBC с XMMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. PDBC is actively managed, while XMMO is passively managed. Over the past 10 years, PDBC returned 8.79%/yr vs 19.73%/yr for XMMO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. PDBC charges 0.58%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.

Доходность

Сравнение доходности PDBC и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDBC показывает доходность 36.23%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью 23.73%. За последние 10 лет акции PDBC уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 8.79% против 19.73% соответственно.

PDBC

1 день
0.39%
1 месяц
-3.37%
С начала года
36.23%
6 месяцев
36.27%
1 год
45.46%
3 года*
14.42%
5 лет*
12.39%
10 лет*
8.79%

XMMO

1 день
0.62%
1 месяц
6.87%
С начала года
23.73%
6 месяцев
25.73%
1 год
36.97%
3 года*
32.10%
5 лет*
16.69%
10 лет*
19.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDBC и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		36.23%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		23.73%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%37.18%

Correlation

The correlation between PDBC and XMMO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г.

0.22

The correlation between PDBC and XMMO shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с DJPPDBC с BCD
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV

Доходность на риск

PDBC vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBC c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDBCXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
1.99

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.77

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.35

4.45

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.39

18.21

-4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDBC vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBC на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMMO равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBC и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDBCXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.99

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.78

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.89

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.58

-0.34

Просадки

Сравнение просадок PDBC и XMMO

Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDBCXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-55.37%

+5.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-8.34%

+1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.95%

-24.93%

+10.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-27.91%

+0.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.73%

-36.74%

-3.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

0.00%

-4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.21%

-9.45%

-13.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

2.04%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBC и XMMO

Текущая волатильность для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) составляет 6.20%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что PDBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDBCXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

7.82%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

15.54%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

18.71%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

21.45%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

22.27%

-4.49%

Сравнение комиссий PDBC и XMMO

PDBC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBC и XMMO

Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности XMMO в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.82%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.60%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

PDBC and XMMO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (7.82%) compared to PDBC (6.20%). In terms of maximum drawdown, PDBC dropped -49.52% vs XMMO's -55.37%.

On 10-year performance, XMMO leads with 19.73% vs 8.79% for PDBC. On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PDBC has been the lower-risk option at 6.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XMMO has performed better with a 19.73% return vs 8.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.

PDBC has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.60% for XMMO.

PDBC is categorized as Commodities, while XMMO is Momentum. Their fees differ too: 0.58% for PDBC and 0.35% for XMMO.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDBC и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор