Сравнение PDBC с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
PDBC и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PDBC и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDBC и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 29.06% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PDBC показывает доходность 29.06%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции PDBC уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 9.72% против 18.41% соответственно.
PDBC
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 11.33%
- С начала года
- 29.06%
- 6 месяцев
- 32.46%
- 1 год
- 30.13%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 9.72%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDBC и XMMO
PDBC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
PDBC vs. XMMO — Ранг доходности на риск
PDBC
XMMO
Сравнение PDBC c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDBC | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.34 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 1.91 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.41 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 11.42 | -4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDBC | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.34 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.60 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.83 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.55 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между PDBC и XMMO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBC и XMMO
Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.97% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок PDBC и XMMO
Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDBC | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -55.37% | +5.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -12.81% | +1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -27.91% | +0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.73% | -36.74% | -3.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -2.62% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.53% | -9.52% | -14.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 2.70% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBC и XMMO
Текущая волатильность для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) составляет 8.36%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что PDBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDBC | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 9.04% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.95% | 14.39% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 22.03% | -3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 21.27% | -2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 22.11% | -4.42% |