Сравнение PDBC с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
PDBC и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PDBC и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDBC и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 29.06% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PDBC показывает доходность 29.06%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции PDBC уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 9.72% против 15.72% соответственно.
PDBC
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 11.33%
- С начала года
- 29.06%
- 6 месяцев
- 32.46%
- 1 год
- 30.13%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 9.72%
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDBC и XLG
PDBC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
PDBC vs. XLG — Ранг доходности на риск
PDBC
XLG
Сравнение PDBC c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDBC | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.99 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 1.54 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 1.63 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 5.71 | +1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDBC | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.99 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.75 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.84 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.59 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между PDBC и XLG составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBC и XLG
Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.97% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок PDBC и XLG
Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDBC | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -52.39% | +2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -12.41% | +1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -28.02% | +0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.73% | -30.46% | -10.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -8.93% | +6.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.53% | -7.69% | -15.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 3.54% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBC и XLG
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что PDBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDBC | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 5.82% | +2.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.95% | 10.65% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 19.97% | -1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 18.68% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 18.81% | -1.12% |