PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDBC с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDBC с XLG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. PDBC is actively managed, while XLG is passively managed. Over the past 10 years, PDBC returned 8.79%/yr vs 17.27%/yr for XLG. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. PDBC charges 0.58%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности PDBC и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDBC показывает доходность 36.23%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью 7.57%. За последние 10 лет акции PDBC уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 8.79% против 17.27% соответственно.

PDBC

1 день
0.39%
1 месяц
-3.37%
С начала года
36.23%
6 месяцев
36.27%
1 год
45.46%
3 года*
14.42%
5 лет*
12.39%
10 лет*
8.79%

XLG

1 день
-1.15%
1 месяц
4.22%
С начала года
7.57%
6 месяцев
7.32%
1 год
28.54%
3 года*
24.46%
5 лет*
16.24%
10 лет*
17.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDBC и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		36.23%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		7.57%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Correlation

The correlation between PDBC and XLG is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г.

0.21

The correlation between PDBC and XLG shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с DJPPDBC с BCD
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK

Доходность на риск

PDBC vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBC c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDBCXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.15

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.92

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.38

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.35

2.31

+4.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.39

8.66

+4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDBC vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBC на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLG равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBC и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDBCXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.15

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.87

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.92

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.62

-0.39

Просадки

Сравнение просадок PDBC и XLG

Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDBCXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-52.39%

+2.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.19%

-12.41%

+5.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.95%

-20.70%

+6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-28.02%

+0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.73%

-30.46%

-10.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.55%

-1.44%

-3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.21%

-7.64%

-15.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.30%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBC и XLG

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что PDBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDBCXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

3.19%

+3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

9.80%

+5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.61%

13.33%

+5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.12%

18.68%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

18.84%

-1.06%

Сравнение комиссий PDBC и XLG

PDBC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBC и XLG

Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности XLG в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.82%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%0.00%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.60%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

PDBC and XLG have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDBC has higher volatility (6.20%) compared to XLG (3.19%). In terms of maximum drawdown, PDBC dropped -49.52% vs XLG's -52.39%.

On 10-year performance, XLG leads with 17.27% vs 8.79% for PDBC. On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, XLG has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLG has performed better with a 17.27% return vs 8.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.

PDBC has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.60% for XLG.

PDBC is categorized as Commodities, while XLG is S&P 500. Their fees differ too: 0.58% for PDBC and 0.20% for XLG.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDBC и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор