PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDBC с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDBC с VCIT

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco, while VCIT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. PDBC is actively managed, while VCIT is passively managed. Over the past 10 years, PDBC returned 7.87%/yr vs 2.94%/yr for VCIT. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. PDBC charges 0.58%/yr vs 0.03%/yr for VCIT.

Доходность

Сравнение доходности PDBC и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDBC показывает доходность 27.47%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции PDBC превзошли акции VCIT по среднегодовой доходности: 7.87% против 2.94% соответственно.

PDBC

1 день
-1.00%
1 месяц
-9.24%
С начала года
27.47%
6 месяцев
29.29%
1 год
29.58%
3 года*
10.66%
5 лет*
11.09%
10 лет*
7.87%

VCIT

1 день
0.06%
1 месяц
1.03%
С начала года
0.47%
6 месяцев
0.83%
1 год
6.06%
3 года*
6.16%
5 лет*
1.25%
10 лет*
2.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDBC и VCIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		27.47%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		0.47%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%

Correlation

The correlation between PDBC and VCIT is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г.

-0.04

Over the past year, the inverse relationship between PDBC and VCIT has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.31, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с BCDPDBC с DJP
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Доходность на риск

PDBC vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBC c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PDBCVCITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
1.50

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.23

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

2.06

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.99

6.62

+1.36

PDBC vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBC на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCIT равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBC и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PDBC и VCIT

Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и VCIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDBCVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-20.56%

-28.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-2.96%

-7.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.95%

-6.11%

-7.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-20.56%

-7.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.73%

-20.56%

-20.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.68%

-1.07%

-9.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.16%

-3.15%

-20.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

0.92%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBC и VCIT

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что PDBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDBCVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

1.47%

+3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.16%

3.15%

+13.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

4.07%

+14.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.17%

6.62%

+12.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

6.29%

+11.50%

Сравнение комиссий PDBC и VCIT

PDBC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBC и VCIT

Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности VCIT в 4.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		3.01%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%0.00%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.79%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Часто задаваемые вопросы

PDBC and VCIT have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDBC has higher volatility (4.94%) compared to VCIT (1.47%). In terms of maximum drawdown, PDBC dropped -49.52% vs VCIT's -20.56%.

On 10-year performance, PDBC leads with 7.87% vs 2.94% for VCIT. On fees, VCIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VCIT has been the lower-risk option at 1.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PDBC has performed better with a 7.87% return vs 2.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.

VCIT has the higher dividend yield at 4.79%, compared with 3.01% for PDBC.

PDBC is categorized as Commodities, while VCIT is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.58% for PDBC and 0.03% for VCIT.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDBC и VCIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор