Сравнение PDBC с UBT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT).
PDBC и UBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. UBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (200%). Фонд был запущен 19 янв. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PDBC и UBT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDBC и UBT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 30.72% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -1.06% | 2.03% | -21.81% | -3.68% | -55.54% | -12.14% | 31.87% | 24.46% | -6.54% | 16.12% |
Доходность по периодам
С начала года, PDBC показывает доходность 30.72%, что значительно выше, чем у UBT с доходностью -1.06%. За последние 10 лет акции PDBC превзошли акции UBT по среднегодовой доходности: 9.86% против -7.69% соответственно.
PDBC
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 16.09%
- С начала года
- 30.72%
- 6 месяцев
- 33.97%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- 9.86%
UBT
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -4.20%
- 1 год
- -6.78%
- 3 года*
- -12.29%
- 5 лет*
- -17.12%
- 10 лет*
- -7.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDBC и UBT
PDBC берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UBT в 0.95%.
Доходность на риск
PDBC vs. UBT — Ранг доходности на риск
PDBC
UBT
Сравнение PDBC c UBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDBC | UBT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | -0.30 | +2.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | -0.27 | +2.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.97 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | -0.28 | +3.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | -0.52 | +8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDBC | UBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | -0.30 | +2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | -0.55 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | -0.26 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.02 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между PDBC и UBT составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBC и UBT
Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности UBT в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.94% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% | 0.00% |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 3.93% | 4.26% | 4.50% | 3.54% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 0.75% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок PDBC и UBT
Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки UBT в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и UBT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDBC | UBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -78.90% | +29.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -18.64% | +7.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -72.49% | +44.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.73% | -78.90% | +38.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -76.27% | +75.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.53% | -31.82% | +8.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 10.11% | -5.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBC и UBT
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что PDBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDBC | UBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 7.28% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.88% | 13.23% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.72% | 22.59% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 31.38% | -12.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 29.38% | -11.69% |