PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PDBC с UBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDBC с UBT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) and UBT (ProShares Ultra 20+ Year Treasury) are both exchange-traded funds - PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco, while UBT is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (200% Daily). PDBC is actively managed, while UBT is passively managed. Over the past 10 years, PDBC returned 8.61%/yr vs -9.40%/yr for UBT. Their -0.18 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. PDBC charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for UBT.

Доходность

Сравнение доходности PDBC и UBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDBC показывает доходность 28.15%, что значительно выше, чем у UBT с доходностью -7.26%. За последние 10 лет акции PDBC превзошли акции UBT по среднегодовой доходности: 8.61% против -9.40% соответственно.

PDBC

1 день
0.47%
1 месяц
5.47%
6 месяцев
18.25%
С начала года
28.15%
1 год
35.58%
3 года*
9.41%
5 лет*
11.02%
10 лет*
8.61%
Всё время*
3.59%

UBT

1 день
0.19%
1 месяц
-5.43%
6 месяцев
-7.03%
С начала года
-7.26%
1 год
-8.50%
3 года*
-8.37%
5 лет*
-20.55%
10 лет*
-9.40%
Всё время*
0.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PDBC

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
$121.86M$152.61M$122.20M

UBT

ProShares Ultra 20+ Year Treasury
$613.54K$579.30K$826.85K

Сравнение доходности по годам PDBC и UBT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		28.15%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury		-7.26%2.03%-21.81%-3.68%-55.54%-12.14%31.87%24.46%-6.54%16.12%

Correlation

The correlation between PDBC and UBT is -0.37, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.37

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.19

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.14

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г.

-0.18

The correlation between PDBC and UBT shifts across timeframes, from -0.37 (1 year) to -0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

ProShares Ultra 20+ Year Treasury

Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с BCDPDBC с DJP
Часто сравнивают с UBT:
UBT с TLTUBT с TMFUBT с KMLMUBT с QLDUBT с EDVUBT с PSTUBT с VT

Доходность на риск

PDBC vs. UBT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
UBT
Ранг доходности на риск UBT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBT: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBT: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PDBC c UBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PDBCUBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
-0.46

+2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
-0.55

+2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.94

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

-0.47

+2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.07

-0.98

+8.05

PDBC vs. UBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBC на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа UBT равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBC и UBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PDBC и UBT

Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки UBT в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и UBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDBCUBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-78.90%

+29.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-18.25%

+1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.55%

-31.18%

+14.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-72.49%

+44.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.73%

-78.90%

+38.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.21%

-77.75%

+67.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.02%

-32.76%

+9.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

8.70%

-3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBC и UBT

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что PDBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDBCUBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

5.36%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.65%

13.63%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

18.39%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.28%

31.10%

-11.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

29.17%

-11.32%

Сравнение комиссий PDBC и UBT

PDBC берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UBT в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBC и UBT

Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности UBT в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		3.00%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%0.00%
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury		3.69%4.26%4.50%3.54%0.30%0.00%0.26%1.50%1.55%1.37%0.75%1.56%

Часто задаваемые вопросы

PDBC and UBT have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDBC has higher volatility (7.58%) compared to UBT (5.36%). In terms of maximum drawdown, PDBC dropped -49.52% vs UBT's -78.90%.

On 10-year performance, PDBC leads with 8.61% vs -9.40% for UBT. On fees, PDBC is cheaper at 0.58% per year. On volatility, UBT has been the lower-risk option at 5.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PDBC has performed better with a 8.61% return vs -9.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PDBC is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for UBT.

UBT has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 3.00% for PDBC.

PDBC is categorized as Commodities, while UBT is Leveraged Bonds. They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.58% for PDBC and 0.95% for UBT.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDBC и UBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор