PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PDBC с UBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PDBC и UBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDBC и UBT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
30.72%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
-1.06%2.03%-21.81%-3.68%-55.54%-12.14%31.87%24.46%-6.54%16.12%

Доходность по периодам

С начала года, PDBC показывает доходность 30.72%, что значительно выше, чем у UBT с доходностью -1.06%. За последние 10 лет акции PDBC превзошли акции UBT по среднегодовой доходности: 9.86% против -7.69% соответственно.


PDBC

1 день
-1.03%
1 месяц
16.09%
С начала года
30.72%
6 месяцев
33.97%
1 год
32.00%
3 года*
11.28%
5 лет*
14.29%
10 лет*
9.86%

UBT

1 день
-0.31%
1 месяц
-8.62%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
-4.20%
1 год
-6.78%
3 года*
-12.29%
5 лет*
-17.12%
10 лет*
-7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

ProShares Ultra 20+ Year Treasury

Сравнение комиссий PDBC и UBT

PDBC берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UBT в 0.95%.


Доходность на риск

PDBC vs. UBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7676
Ранг коэф-та Мартина

UBT
Ранг доходности на риск UBT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBT: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBT: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBC c UBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PDBCUBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

-0.30

+2.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

-0.27

+2.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

0.97

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.04

-0.28

+3.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

-0.52

+8.00

PDBC vs. UBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBC на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа UBT равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBC и UBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PDBCUBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

-0.30

+2.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

-0.55

+1.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

-0.26

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.02

+0.19

Корреляция

Корреляция между PDBC и UBT составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBC и UBT

Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности UBT в 3.93%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
2.94%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%0.00%
UBT
ProShares Ultra 20+ Year Treasury
3.93%4.26%4.50%3.54%0.30%0.00%0.26%1.50%1.55%1.37%0.75%1.56%

Просадки

Сравнение просадок PDBC и UBT

Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки UBT в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и UBT.


Загрузка...

Показатели просадок


PDBCUBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-78.90%

+29.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-18.64%

+7.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-72.49%

+44.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.73%

-78.90%

+38.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-76.27%

+75.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.53%

-31.82%

+8.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

10.11%

-5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBC и UBT

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что PDBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PDBCUBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

7.28%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

13.23%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

22.59%

-3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

31.38%

-12.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

29.38%

-11.69%