PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PDBC с STIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PDBC и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDBC показывает доходность 28.75%, что значительно выше, чем у STIP с доходностью 1.87%. За последние 10 лет акции PDBC превзошли акции STIP по среднегодовой доходности: 7.99% против 3.14% соответственно.


PDBC

1 день
-1.04%
1 месяц
-8.28%
С начала года
28.75%
6 месяцев
30.02%
1 год
30.88%
3 года*
12.43%
5 лет*
10.98%
10 лет*
7.99%

STIP

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.87%
6 месяцев
1.97%
1 год
4.54%
3 года*
5.26%
5 лет*
3.38%
10 лет*
3.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDBC и STIP


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
28.75%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
1.87%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.74%

Correlation

The correlation between PDBC and STIP is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г.

0.26

The correlation between PDBC and STIP shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Доходность на риск

PDBC vs. STIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 6161
Ранг коэф-та Мартина

STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBC c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PDBCSTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.68

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

6.63

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.49

25.91

-16.42

PDBC vs. STIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBC на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа STIP равного 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBC и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PDBC и STIP

Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и STIP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PDBCSTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-5.50%

-44.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.78%

-0.69%

-9.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.95%

-0.95%

-13.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-5.50%

-22.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.73%

-5.50%

-35.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.78%

-0.20%

-9.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.16%

-0.99%

-22.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

0.18%

+3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBC и STIP

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что PDBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PDBCSTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

0.41%

+4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.12%

1.01%

+15.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

1.45%

+17.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

2.74%

+16.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

2.45%

+15.34%

Сравнение комиссий PDBC и STIP

PDBC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBC и STIP

Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности STIP в 4.31%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
2.98%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
4.31%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%

Часто задаваемые вопросы


PDBC and STIP have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDBC has higher volatility (4.91%) compared to STIP (0.41%). In terms of maximum drawdown, PDBC dropped -49.52% vs STIP's -5.50%.

On 10-year performance, PDBC leads with 7.99% vs 3.14% for STIP. On fees, STIP is cheaper at 0.06% per year. On volatility, STIP has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PDBC has performed better with a 7.99% return vs 3.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STIP is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.

STIP has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 2.98% for PDBC.

PDBC is categorized as Commodities, while STIP is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.58% for PDBC and 0.06% for STIP.

STIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDBC и STIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор