PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PDBC с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PDBC и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDBC и SPHQ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
29.06%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF
1.46%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Доходность по периодам

С начала года, PDBC показывает доходность 29.06%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции PDBC уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 9.72% против 13.63% соответственно.


PDBC

1 день
-1.27%
1 месяц
11.33%
С начала года
29.06%
6 месяцев
32.46%
1 год
30.13%
3 года*
10.80%
5 лет*
14.00%
10 лет*
9.72%

SPHQ

1 день
0.89%
1 месяц
-5.57%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
16.02%
3 года*
18.54%
5 лет*
12.70%
10 лет*
13.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Сравнение комиссий PDBC и SPHQ

PDBC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.


Доходность на риск

PDBC vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 6565
Ранг коэф-та Мартина

SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBC c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PDBCSPHQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.94

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.44

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

1.45

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.73

6.35

+0.38

PDBC vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBC на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа SPHQ равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBC и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PDBCSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.94

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.78

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.77

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.50

-0.29

Корреляция

Корреляция между PDBC и SPHQ составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBC и SPHQ

Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности SPHQ в 1.18%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
2.97%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF
1.18%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Просадки

Сравнение просадок PDBC и SPHQ

Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и SPHQ.


Загрузка...

Показатели просадок


PDBCSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-57.83%

+8.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-10.84%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-25.04%

-2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.73%

-31.60%

-9.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-5.92%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.53%

-10.78%

-12.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

2.48%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBC и SPHQ

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что PDBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PDBCSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

5.32%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

9.67%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

17.13%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

16.40%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

17.81%

-0.12%