Сравнение PDBC с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
PDBC и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PDBC и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDBC и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 29.06% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PDBC показывает доходность 29.06%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции PDBC уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 9.72% против 13.63% соответственно.
PDBC
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 11.33%
- С начала года
- 29.06%
- 6 месяцев
- 32.46%
- 1 год
- 30.13%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 9.72%
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDBC и SPHQ
PDBC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
PDBC vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
PDBC
SPHQ
Сравнение PDBC c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDBC | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.94 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 1.44 | +0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 1.45 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 6.35 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDBC | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.94 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.78 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.77 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.50 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между PDBC и SPHQ составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBC и SPHQ
Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.97% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок PDBC и SPHQ
Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDBC | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -57.83% | +8.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -10.84% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -25.04% | -2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.73% | -31.60% | -9.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -5.92% | +3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.53% | -10.78% | -12.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 2.48% | +2.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBC и SPHQ
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что PDBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDBC | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 5.32% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.95% | 9.67% | +4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 17.13% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 16.40% | +2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 17.81% | -0.12% |