Сравнение PDBC с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
PDBC и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PDBC и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDBC и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 29.06% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PDBC показывает доходность 29.06%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции PDBC превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 9.72% против 7.20% соответственно.
PDBC
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 11.33%
- С начала года
- 29.06%
- 6 месяцев
- 32.46%
- 1 год
- 30.13%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 9.72%
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDBC и SPHD
PDBC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
PDBC vs. SPHD — Ранг доходности на риск
PDBC
SPHD
Сравнение PDBC c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDBC | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.23 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 0.42 | +1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.05 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 0.25 | +2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 0.80 | +5.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDBC | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.23 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.49 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.41 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.58 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между PDBC и SPHD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBC и SPHD
Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности SPHD в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.97% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок PDBC и SPHD
Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDBC | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -41.39% | -8.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -11.33% | +0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -19.50% | -8.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.73% | -41.39% | +0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -5.48% | +3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.53% | -4.70% | -18.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 3.53% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBC и SPHD
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что PDBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDBC | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 3.15% | +5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.95% | 7.86% | +6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 14.46% | +4.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 14.20% | +4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 17.65% | +0.04% |