PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PDBC с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PDBC и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDBC и SPHD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
29.06%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
4.26%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, PDBC показывает доходность 29.06%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции PDBC превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 9.72% против 7.20% соответственно.


PDBC

1 день
-1.27%
1 месяц
11.33%
С начала года
29.06%
6 месяцев
32.46%
1 год
30.13%
3 года*
10.80%
5 лет*
14.00%
10 лет*
9.72%

SPHD

1 день
-0.36%
1 месяц
-5.48%
С начала года
4.26%
6 месяцев
1.88%
1 год
3.30%
3 года*
9.85%
5 лет*
6.98%
10 лет*
7.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Сравнение комиссий PDBC и SPHD

PDBC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.


Доходность на риск

PDBC vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 6565
Ранг коэф-та Мартина

SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBC c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PDBCSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.23

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

0.42

+1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.05

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

0.25

+2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.73

0.80

+5.93

PDBC vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBC на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBC и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PDBCSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.23

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.49

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.41

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.58

-0.38

Корреляция

Корреляция между PDBC и SPHD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBC и SPHD

Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности SPHD в 4.32%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
2.97%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
4.32%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок PDBC и SPHD

Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и SPHD.


Загрузка...

Показатели просадок


PDBCSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-41.39%

-8.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-11.33%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-19.50%

-8.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.73%

-41.39%

+0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-5.48%

+3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.53%

-4.70%

-18.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

3.53%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBC и SPHD

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что PDBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PDBCSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

3.15%

+5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

7.86%

+6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

14.46%

+4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

14.20%

+4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

17.65%

+0.04%