Сравнение PDBC с SOXQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).

PDBC и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PDBC и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDBC и SOXQ

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	29.06%	5.96%	2.09%	-6.25%	19.23%	8.13%
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF	10.26%	43.11%	20.16%	66.74%	-35.59%	24.82%

Доходность по периодам

С начала года, PDBC показывает доходность 29.06%, что значительно выше, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.

PDBC

1 день: -1.27%

1 месяц: 11.33%

С начала года: 29.06%

6 месяцев: 32.46%

1 год: 30.13%

3 года*: 10.80%

5 лет*: 14.00%

10 лет*: 9.72%

SOXQ

1 день: 2.88%

1 месяц: -4.05%

С начала года: 10.26%

6 месяцев: 20.31%

1 год: 83.12%

3 года*: 35.09%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Название символа

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с PDBC:

PDBC с DBC PDBC с BCI PDBC с GSG PDBC с COMT PDBC с FTGC PDBC с BCD PDBC с DJP

Часто сравнивают с SOXQ:

SOXQ с SOXX SOXQ с SMH SOXQ с SPY SOXQ с QQQ SOXQ с QQQM SOXQ с FSELX SOXQ с XSD

Сравнение комиссий PDBC и SOXQ

PDBC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

PDBC

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

SOXQ

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Доходность на риск

PDBC vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PDBC

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SOXQ

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBC c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PDBC	SOXQ	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.62	2.08	-0.47
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.19	2.68	-0.50
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.29	1.38	-0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.74	4.79	-2.05
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.73	17.49	-10.76
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDBC vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBC на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXQ равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBC и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PDBC	SOXQ	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.62	2.08	-0.47
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.74	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.55	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.21	0.60	-0.39

Корреляция

Корреляция между PDBC и SOXQ составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBC и SOXQ

Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности SOXQ в 0.46%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF	2.97%	3.84%	4.42%	4.21%	13.05%	50.83%	0.01%	1.40%	1.00%	3.83%	6.51%
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF	0.46%	0.50%	0.68%	0.87%	1.36%	0.72%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDBC и SOXQ

Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и SOXQ.

Загрузка...

Показатели просадок

	PDBC	SOXQ	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-49.52%	-46.01%	-3.51%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.07%	-17.44%	+6.37%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-27.63%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.73%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.29%	-7.78%	+5.49%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-23.53%	-13.37%	-10.16%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.50%	4.78%	-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBC и SOXQ

Текущая волатильность для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) составляет 8.36%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что PDBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PDBC	SOXQ	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.36%	12.69%	-4.33%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.95%	26.33%	-12.38%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.73%	40.14%	-21.41%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.92%	36.10%	-17.18%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.69%	36.10%	-18.41%

Сравнение PDBC с SOXQ

Доходность

Сравнение доходности PDBC и SOXQ

Сравнение доходности по годам PDBC и SOXQ

Доходность по периодам

PDBC

SOXQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PDBC и SOXQ

Доходность на риск

PDBC vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

PDBC

SOXQ

Сравнение PDBC c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PDBC vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBC и SOXQ

Просадки

Сравнение просадок PDBC и SOXQ

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PDBC и SOXQ

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)