PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDBC с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDBC с SCHG

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. PDBC is actively managed, while SCHG is passively managed. Over the past 10 years, PDBC returned 7.71%/yr vs 18.81%/yr for SCHG. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. PDBC charges 0.58%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности PDBC и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDBC показывает доходность 23.47%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 2.76%. За последние 10 лет акции PDBC уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 7.71% против 18.81% соответственно.

PDBC

1 день
-0.85%
1 месяц
-10.11%
С начала года
23.47%
6 месяцев
23.29%
1 год
22.26%
3 года*
10.44%
5 лет*
10.25%
10 лет*
7.71%

SCHG

1 день
-1.24%
1 месяц
-2.59%
С начала года
2.76%
6 месяцев
2.11%
1 год
20.89%
3 года*
22.70%
5 лет*
13.68%
10 лет*
18.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDBC и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		23.47%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		2.76%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between PDBC and SCHG is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г.

0.19

The correlation between PDBC and SCHG shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с BCDPDBC с DJP
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

PDBC vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBC c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PDBCSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.30

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
1.79

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

1.28

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.01

4.19

+2.82

PDBC vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBC на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBC и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PDBC и SCHG

Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDBCSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-34.59%

-14.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-16.41%

+2.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.95%

-23.39%

+9.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-34.59%

+6.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.73%

-34.59%

-6.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.48%

-5.16%

-8.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.15%

-5.20%

-17.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

5.00%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBC и SCHG

Текущая волатильность для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) составляет 4.38%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что PDBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDBCSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

5.78%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.17%

12.50%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

16.21%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.15%

22.37%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

21.61%

-3.83%

Сравнение комиссий PDBC и SCHG

PDBC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBC и SCHG

Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности SCHG в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		3.11%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.38%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

PDBC and SCHG have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHG has higher volatility (5.78%) compared to PDBC (4.38%). In terms of maximum drawdown, PDBC dropped -49.52% vs SCHG's -34.59%.

On 10-year performance, SCHG leads with 18.81% vs 7.71% for PDBC. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PDBC has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHG has performed better with a 18.81% return vs 7.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.

PDBC has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 0.38% for SCHG.

PDBC is categorized as Commodities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.58% for PDBC and 0.04% for SCHG.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDBC и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор