Сравнение PDBC с GCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC).
PDBC и GCC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. GCC - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 24 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PDBC и GCC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDBC и GCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 30.72% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 13.19% | 20.01% | 15.13% | -3.72% | 7.74% | 19.96% | 1.38% | 7.07% | -8.69% | -0.57% |
Доходность по периодам
С начала года, PDBC показывает доходность 30.72%, что значительно выше, чем у GCC с доходностью 13.19%. За последние 10 лет акции PDBC превзошли акции GCC по среднегодовой доходности: 9.86% против 7.15% соответственно.
PDBC
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 16.09%
- С начала года
- 30.72%
- 6 месяцев
- 33.97%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- 9.86%
GCC
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 13.19%
- 6 месяцев
- 19.55%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 12.83%
- 10 лет*
- 7.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDBC и GCC
PDBC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GCC в 0.55%.
Доходность на риск
PDBC vs. GCC — Ранг доходности на риск
PDBC
GCC
Сравнение PDBC c GCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDBC | GCC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.72 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 2.12 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 2.98 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 10.06 | -2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDBC | GCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.72 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.76 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.49 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.07 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между PDBC и GCC составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBC и GCC
Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности GCC в 5.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.94% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
GCC WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund | 5.86% | 6.64% | 3.51% | 3.68% | 22.49% | 9.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PDBC и GCC
Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки GCC в -63.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и GCC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDBC | GCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -63.19% | +13.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -10.42% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -27.07% | -0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.73% | -32.93% | -7.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -2.33% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.53% | -35.23% | +11.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 3.09% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBC и GCC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что PDBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDBC | GCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 5.30% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.88% | 14.91% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.72% | 17.83% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 16.98% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 14.76% | +2.93% |