PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PDBC с GCC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PDBC и GCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDBC и GCC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
30.72%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
13.19%20.01%15.13%-3.72%7.74%19.96%1.38%7.07%-8.69%-0.57%

Доходность по периодам

С начала года, PDBC показывает доходность 30.72%, что значительно выше, чем у GCC с доходностью 13.19%. За последние 10 лет акции PDBC превзошли акции GCC по среднегодовой доходности: 9.86% против 7.15% соответственно.


PDBC

1 день
-1.03%
1 месяц
16.09%
С начала года
30.72%
6 месяцев
33.97%
1 год
32.00%
3 года*
11.28%
5 лет*
14.29%
10 лет*
9.86%

GCC

1 день
0.42%
1 месяц
2.70%
С начала года
13.19%
6 месяцев
19.55%
1 год
30.43%
3 года*
15.36%
5 лет*
12.83%
10 лет*
7.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund

Сравнение комиссий PDBC и GCC

PDBC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GCC в 0.55%.


Доходность на риск

PDBC vs. GCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 7676
Ранг коэф-та Мартина

GCC
Ранг доходности на риск GCC: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBC c GCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PDBCGCCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.72

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.12

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.04

2.98

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

10.06

-2.58

PDBC vs. GCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBC на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCC равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBC и GCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PDBCGCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.72

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.76

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.49

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.07

+0.15

Корреляция

Корреляция между PDBC и GCC составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBC и GCC

Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности GCC в 5.86%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
2.94%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%
GCC
WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund
5.86%6.64%3.51%3.68%22.49%9.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDBC и GCC

Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки GCC в -63.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и GCC.


Загрузка...

Показатели просадок


PDBCGCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-63.19%

+13.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-10.42%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-27.07%

-0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.73%

-32.93%

-7.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-2.33%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.53%

-35.23%

+11.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

3.09%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBC и GCC

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с WisdomTree Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что PDBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PDBCGCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

5.30%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

14.91%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

17.83%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

16.98%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

14.76%

+2.93%