Сравнение PDBC с FAAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR).
PDBC и FAAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PDBC и FAAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDBC и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 30.72% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 24.94% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 10.15% | 12.34% | 8.60% | -1.28% | -9.17% | 5.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PDBC показывает доходность 30.72%, что значительно выше, чем у FAAR с доходностью 24.94%.
PDBC
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 16.09%
- С начала года
- 30.72%
- 6 месяцев
- 33.97%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- 9.86%
FAAR
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 12.00%
- С начала года
- 24.94%
- 6 месяцев
- 21.95%
- 1 год
- 30.08%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDBC и FAAR
PDBC берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Доходность на риск
PDBC vs. FAAR — Ранг доходности на риск
PDBC
FAAR
Сравнение PDBC c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDBC | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 1.97 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | 2.65 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.35 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 2.71 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 7.95 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDBC | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 1.97 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.73 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.45 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между PDBC и FAAR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBC и FAAR
Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности FAAR в 9.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.94% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.21% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PDBC и FAAR
Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и FAAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDBC | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -18.03% | -31.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -11.54% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -18.03% | -9.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -0.51% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.53% | -7.97% | -15.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 3.93% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBC и FAAR
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что PDBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDBC | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 5.66% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.88% | 10.64% | +3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.72% | 15.33% | +3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 13.00% | +5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 11.54% | +6.15% |