PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PDBC с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDBC с FAAR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, PDBC returned 8.61%/yr vs 4.18%/yr for FAAR. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PDBC charges 0.58%/yr vs 0.98%/yr for FAAR.

Доходность

Сравнение доходности PDBC и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDBC показывает доходность 28.15%, что значительно выше, чем у FAAR с доходностью 14.16%. За последние 10 лет акции PDBC превзошли акции FAAR по среднегодовой доходности: 8.61% против 4.18% соответственно.

PDBC

1 день
0.47%
1 месяц
5.47%
6 месяцев
18.25%
С начала года
28.15%
1 год
35.58%
3 года*
9.41%
5 лет*
11.02%
10 лет*
8.61%
Всё время*
3.59%

FAAR

1 день
0.48%
1 месяц
-2.29%
6 месяцев
5.28%
С начала года
14.16%
1 год
19.03%
3 года*
8.36%
5 лет*
7.06%
10 лет*
4.18%
Всё время*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FAAR

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
$1.42M$1.04M$1.70M

PDBC

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
$121.86M$152.61M$122.20M

Сравнение доходности по годам PDBC и FAAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		28.15%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		14.16%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%8.60%-1.28%-9.17%5.00%

Correlation

The correlation between PDBC and FAAR is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.59

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.57

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2016 г.

0.47

Over the past year, PDBC and FAAR have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с COMTPDBC с GSGPDBC с FTGCPDBC с BCDPDBC с DJP
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с ETH-USDFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

PDBC vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PDBC c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PDBCFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.50

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.20

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

1.80

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.07

5.50

+1.57

PDBC vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBC на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAAR равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBC и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PDBC и FAAR

Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDBCFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-18.03%

-31.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.55%

-10.64%

-5.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.55%

-11.54%

-5.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-18.03%

-9.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.73%

-18.03%

-22.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.21%

-10.21%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.02%

-7.83%

-15.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.05%

3.47%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBC и FAAR

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что PDBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDBCFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

2.59%

+4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.65%

9.33%

+7.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

12.75%

+6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.28%

11.88%

+7.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

11.55%

+6.30%

Сравнение комиссий PDBC и FAAR

PDBC берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии FAAR в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBC и FAAR

Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности FAAR в 10.02%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		10.02%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%0.00%
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		3.00%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%

Часто задаваемые вопросы

PDBC and FAAR have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDBC has higher volatility (7.58%) compared to FAAR (2.59%). In terms of maximum drawdown, PDBC dropped -49.52% vs FAAR's -18.03%.

On 10-year performance, PDBC leads with 8.61% vs 4.18% for FAAR. On fees, PDBC is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FAAR has been the lower-risk option at 2.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PDBC has performed better with a 8.61% return vs 4.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PDBC is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.98% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 10.02%, compared with 3.00% for PDBC.

They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.58% for PDBC and 0.98% for FAAR.

PDBC currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDBC и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор