Сравнение PDBC с EIPCX
PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) and EIPCX (Parametric Commodity Strategy Fund Class I) are both Commodities funds. Over the past 10 years, PDBC returned 8.61%/yr vs 10.72%/yr for EIPCX. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PDBC charges 0.58%/yr vs 0.66%/yr for EIPCX.
Доходность
Сравнение доходности PDBC и EIPCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDBC показывает доходность 28.15%, что значительно выше, чем у EIPCX с доходностью 19.31%. За последние 10 лет акции PDBC уступали акциям EIPCX по среднегодовой доходности: 8.61% против 10.72% соответственно.
PDBC
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 5.47%
- 6 месяцев
- 18.25%
- С начала года
- 28.15%
- 1 год
- 35.58%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 8.61%
- Всё время*
- 3.59%
EIPCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 11.57%
- С начала года
- 19.31%
- 1 год
- 36.36%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 13.71%
- 10 лет*
- 10.72%
- Всё время*
- 3.17%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $121.86M | $152.61M | $122.20M |
Сравнение доходности по годам PDBC и EIPCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.15% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
EIPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class I | 19.31% | 22.27% | 9.97% | -4.70% | 17.76% | 30.13% | 7.83% | 9.58% | -9.45% | 7.07% |
Correlation
The correlation between PDBC and EIPCX is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г. | 0.78 |
The correlation between PDBC and EIPCX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDBC vs. EIPCX — Ранг доходности на риск
PDBC
EIPCX
Сравнение PDBC c EIPCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDBC | EIPCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.45 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 3.00 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | 9.56 | -2.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDBC и EIPCX
Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки EIPCX в -54.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и EIPCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDBC | EIPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -54.05% | +4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.55% | -12.19% | -4.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.55% | -12.19% | -4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -18.00% | -9.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.73% | -28.53% | -12.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.21% | -6.39% | -3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.02% | -24.05% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.05% | 3.81% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBC и EIPCX
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что PDBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDBC | EIPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 2.79% | +4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.65% | 9.93% | +6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 14.23% | +5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.28% | 14.56% | +4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 13.28% | +4.57% |
Сравнение комиссий PDBC и EIPCX
PDBC берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии EIPCX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBC и EIPCX
Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности EIPCX в 11.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIPCX Parametric Commodity Strategy Fund Class I | 11.17% | 13.33% | 5.65% | 3.69% | 14.93% | 13.83% | 3.10% | 1.54% | 0.87% | 5.14% | 6.59% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.00% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Часто задаваемые вопросы
PDBC and EIPCX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDBC has higher volatility (7.58%) compared to EIPCX (2.79%). In terms of maximum drawdown, PDBC dropped -49.52% vs EIPCX's -54.05%.
EIPCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDBC и EIPCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор