PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDBC с EIPCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDBC с EIPCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX).

PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. EIPCX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PDBC и EIPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDBC и EIPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		29.06%5.96%2.09%-6.25%19.23%41.72%-7.84%11.44%-12.78%5.06%
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		17.35%22.27%9.97%-4.70%17.76%30.13%7.83%9.58%-9.45%7.07%

Доходность по периодам

С начала года, PDBC показывает доходность 29.06%, что значительно выше, чем у EIPCX с доходностью 17.35%. За последние 10 лет акции PDBC уступали акциям EIPCX по среднегодовой доходности: 9.72% против 11.45% соответственно.

PDBC

1 день
-1.27%
1 месяц
11.33%
С начала года
29.06%
6 месяцев
32.46%
1 год
30.13%
3 года*
10.80%
5 лет*
14.00%
10 лет*
9.72%

EIPCX

1 день
0.78%
1 месяц
5.42%
С начала года
17.35%
6 месяцев
25.90%
1 год
33.11%
3 года*
15.41%
5 лет*
16.38%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Parametric Commodity Strategy Fund Class I

Часто сравнивают с PDBC:
PDBC с DBCPDBC с BCIPDBC с GSGPDBC с COMTPDBC с FTGCPDBC с BCDPDBC с DJP
Часто сравнивают с EIPCX:
EIPCX с BCDEIPCX с EAPCXEIPCX с AAAZXEIPCX с SPYEIPCX с SWMCXEIPCX с FFGCXEIPCX с FFGIX

Сравнение комиссий PDBC и EIPCX

PDBC берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии EIPCX в 0.66%.

EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

PDBC vs. EIPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
EIPCX
Ранг доходности на риск EIPCX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIPCX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIPCX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIPCX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIPCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIPCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBC c EIPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDBCEIPCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

2.27

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.86

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.41

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

3.73

-0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.73

13.21

-6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDBC vs. EIPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBC на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIPCX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBC и EIPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDBCEIPCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.27

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.12

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.86

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.24

-0.03

Корреляция

Корреляция между PDBC и EIPCX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBC и EIPCX

Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности EIPCX в 11.36%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF		2.97%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%
EIPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class I		11.36%13.33%5.65%3.69%14.93%13.83%3.10%1.54%0.87%5.14%6.59%

Просадки

Сравнение просадок PDBC и EIPCX

Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что меньше максимальной просадки EIPCX в -54.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и EIPCX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDBCEIPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-54.05%

+4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-9.15%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-18.00%

-9.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.73%

-28.53%

-12.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-0.38%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.53%

-24.50%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

2.58%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBC и EIPCX

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Parametric Commodity Strategy Fund Class I (EIPCX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что PDBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDBCEIPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

4.39%

+3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

11.78%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

14.82%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

14.64%

+4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

13.30%

+4.39%