Сравнение PDBC с CMDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT).
PDBC и CMDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г.. CMDT - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 9 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PDBC и CMDT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDBC и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 29.06% | 5.96% | 2.09% | -0.60% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 16.85% | 12.78% | 6.93% | 5.50% |
Доходность по периодам
С начала года, PDBC показывает доходность 29.06%, что значительно выше, чем у CMDT с доходностью 16.85%.
PDBC
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 11.33%
- С начала года
- 29.06%
- 6 месяцев
- 32.46%
- 1 год
- 30.13%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 9.72%
CMDT
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 16.85%
- 6 месяцев
- 19.40%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDBC и CMDT
PDBC берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.
Доходность на риск
PDBC vs. CMDT — Ранг доходности на риск
PDBC
CMDT
Сравнение PDBC c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDBC | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.81 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 2.45 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.33 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.63 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 9.67 | -2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDBC | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.81 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.22 | -1.01 |
Корреляция
Корреляция между PDBC и CMDT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBC и CMDT
Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности CMDT в 2.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.97% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.59% | 3.04% | 8.80% | 2.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PDBC и CMDT
Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и CMDT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDBC | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -9.69% | -39.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -9.21% | -1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -0.83% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.53% | -2.78% | -20.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 2.51% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBC и CMDT
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что PDBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDBC | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 5.26% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.95% | 9.59% | +4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.73% | 13.22% | +5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 12.12% | +6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.69% | 12.12% | +5.57% |