PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PDBC с CMDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PDBC и CMDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDBC и CMDT


Доходность по периодам

С начала года, PDBC показывает доходность 29.06%, что значительно выше, чем у CMDT с доходностью 16.85%.


PDBC

1 день
-1.27%
1 месяц
11.33%
С начала года
29.06%
6 месяцев
32.46%
1 год
30.13%
3 года*
10.80%
5 лет*
14.00%
10 лет*
9.72%

CMDT

1 день
-0.09%
1 месяц
6.54%
С начала года
16.85%
6 месяцев
19.40%
1 год
23.79%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

Сравнение комиссий PDBC и CMDT

PDBC берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.


Доходность на риск

PDBC vs. CMDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PDBC
Ранг доходности на риск PDBC: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBC: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBC: 6565
Ранг коэф-та Мартина

CMDT
Ранг доходности на риск CMDT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBC c CMDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PDBCCMDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.81

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.45

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

2.63

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.73

9.67

-2.94

PDBC vs. CMDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBC на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMDT равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBC и CMDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PDBCCMDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.81

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.22

-1.01

Корреляция

Корреляция между PDBC и CMDT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBC и CMDT

Дивидендная доходность PDBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности CMDT в 2.59%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
PDBC
Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
2.97%3.84%4.42%4.21%13.05%50.83%0.01%1.40%1.00%3.83%6.51%
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund
2.59%3.04%8.80%2.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDBC и CMDT

Максимальная просадка PDBC за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBC и CMDT.


Загрузка...

Показатели просадок


PDBCCMDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-9.69%

-39.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-9.21%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-0.83%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.53%

-2.78%

-20.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

2.51%

+1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBC и CMDT

Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что PDBC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PDBCCMDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

5.26%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

9.59%

+4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.73%

13.22%

+5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

12.12%

+6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

12.12%

+5.57%