PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDBA с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDBA с XLG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDBA (Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - PDBA is a Agricultural Commodities fund actively managed by Invesco, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. PDBA is actively managed, while XLG is passively managed. Over the past 3 years, PDBA returned 13.50%/yr vs 24.46%/yr for XLG. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. PDBA charges 0.59%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности PDBA и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDBA показывает доходность 5.38%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 7.57%.

PDBA

1 день
-0.89%
1 месяц
-4.99%
С начала года
5.38%
6 месяцев
5.65%
1 год
3.79%
3 года*
13.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLG

1 день
-1.15%
1 месяц
4.22%
С начала года
7.57%
6 месяцев
7.32%
1 год
28.54%
3 года*
24.46%
5 лет*
16.24%
10 лет*
17.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDBA и XLG

2026 (YTD)2025202420232022
PDBA
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF		5.38%-0.76%34.16%7.83%-1.60%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		7.57%19.51%33.49%38.16%-11.40%

Correlation

The correlation between PDBA and XLG is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с PDBA:
PDBA с DBAPDBA с TILLPDBA с MOOPDBA с CCRVPDBA с BOATPDBA с WEATPDBA с CORN
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK

Доходность на риск

PDBA vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBA
Ранг доходности на риск PDBA: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBA: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBA: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBA: 1313
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBA c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDBAXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
2.15

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
2.92

-2.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.38

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

2.31

-1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

8.66

-7.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDBA vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBA на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа XLG равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBA и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDBAXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

2.15

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.62

+0.22

Просадки

Сравнение просадок PDBA и XLG

Максимальная просадка PDBA за все время составила -12.45%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBA и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDBAXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.45%

-52.39%

+39.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-12.41%

+4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.45%

-20.70%

+8.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-1.44%

-5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-7.64%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

3.30%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBA и XLG

Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что PDBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDBAXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

3.19%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

9.80%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

13.33%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

18.68%

-5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.29%

18.84%

-5.55%

Сравнение комиссий PDBA и XLG

PDBA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBA и XLG

Дивидендная доходность PDBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что больше доходности XLG в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDBA
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF		3.15%3.32%13.01%6.82%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.60%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

PDBA and XLG have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDBA has higher volatility (4.05%) compared to XLG (3.19%). In terms of maximum drawdown, PDBA dropped -12.45% vs XLG's -52.39%.

On 3-year performance, XLG leads with 24.46% vs 13.50% for PDBA. On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, XLG has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XLG has performed better with a 24.46% return vs 13.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.59% for PDBA.

PDBA has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 0.60% for XLG.

PDBA is categorized as Agricultural Commodities, while XLG is S&P 500. Their fees differ too: 0.59% for PDBA and 0.20% for XLG.

XLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDBA и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор