Сравнение PDBA с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
PDBA и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDBA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 24 авг. 2022 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PDBA и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDBA и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 7.26% | -0.76% | 34.16% | 7.83% | -1.60% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.64% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | -2.58% |
Доходность по периодам
С начала года, PDBA показывает доходность 7.26%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.64%.
PDBA
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 5.71%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHD
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDBA и SPHD
PDBA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
PDBA vs. SPHD — Ранг доходности на риск
PDBA
SPHD
Сравнение PDBA c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDBA | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.22 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 0.41 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.05 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.38 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 1.22 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDBA | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.22 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.59 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между PDBA и SPHD составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBA и SPHD
Дивидендная доходность PDBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности SPHD в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.10% | 3.32% | 13.01% | 6.82% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.31% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок PDBA и SPHD
Максимальная просадка PDBA за все время составила -12.45%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBA и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDBA | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.45% | -41.39% | +28.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -11.33% | +3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.14% | +5.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -4.70% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 3.67% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBA и SPHD
Текущая волатильность для Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) составляет 2.68%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что PDBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDBA | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 3.21% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 7.91% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 14.51% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.35% | 14.20% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.35% | 17.65% | -4.30% |