PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDBA с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDBA с SOXQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).

PDBA и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDBA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 24 авг. 2022 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PDBA и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDBA и SOXQ

2026 (YTD)2025202420232022
PDBA
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF		6.38%-0.76%34.16%7.83%-1.60%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		10.26%43.11%20.16%66.74%-11.24%

Доходность по периодам

С начала года, PDBA показывает доходность 6.38%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.

PDBA

1 день
-0.82%
1 месяц
4.36%
С начала года
6.38%
6 месяцев
4.71%
1 год
4.22%
3 года*
14.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXQ

1 день
2.88%
1 месяц
-4.05%
С начала года
10.26%
6 месяцев
20.31%
1 год
83.12%
3 года*
35.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с PDBA:
PDBA с DBAPDBA с CCRVPDBA с BOATPDBA с MOOPDBA с VTIPDBA с WEATPDBA с TAGS
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с QQQMSOXQ с FSELXSOXQ с XSD

Сравнение комиссий PDBA и SOXQ

PDBA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

PDBA
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF

Доходность на риск

PDBA vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBA
Ранг доходности на риск PDBA: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBA: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBA: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBA: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBA: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBA: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBA c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDBASOXQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

2.08

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

2.68

-2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.38

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.79

4.79

-4.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.47

17.49

-16.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDBA vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBA на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBA и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDBASOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

2.08

-1.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.60

+0.31

Корреляция

Корреляция между PDBA и SOXQ составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBA и SOXQ

Дивидендная доходность PDBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности SOXQ в 0.46%

TTM20252024202320222021
PDBA
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF		3.12%3.32%13.01%6.82%0.74%0.00%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.46%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%

Просадки

Сравнение просадок PDBA и SOXQ

Максимальная просадка PDBA за все время составила -12.45%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBA и SOXQ.

Загрузка...

Показатели просадок

PDBASOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.45%

-46.01%

+33.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-17.44%

+9.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-7.78%

+6.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-13.37%

+9.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

4.78%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBA и SOXQ

Текущая волатильность для Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) составляет 2.89%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что PDBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDBASOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

12.69%

-9.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.76%

26.33%

-19.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

40.14%

-28.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

36.10%

-22.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

36.10%

-22.75%