Сравнение PDBA с JSI
PDBA (Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF) and JSI (Janus Henderson Securitized Income ETF) are both exchange-traded funds - PDBA is a Agricultural Commodities fund actively managed by Invesco, while JSI is a Short-Term Bond fund actively managed by Janus Henderson. Both are actively managed. Over the past year, PDBA returned 3.79% vs 4.72% for JSI. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. PDBA charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for JSI.
Доходность
Сравнение доходности PDBA и JSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDBA показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у JSI с доходностью 0.99%.
PDBA
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 5.38%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JSI
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDBA и JSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 5.38% | -0.76% | 34.16% | -2.23% |
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 0.99% | 6.46% | 7.27% | 3.39% |
Correlation
The correlation between PDBA and JSI is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDBA vs. JSI — Ранг доходности на риск
PDBA
JSI
Сравнение PDBA c JSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDBA | JSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.41 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 2.82 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 9.18 | -8.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDBA | JSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 1.99 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 2.49 | -1.64 |
Просадки
Сравнение просадок PDBA и JSI
Максимальная просадка PDBA за все время составила -12.45%, что больше максимальной просадки JSI в -2.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBA и JSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDBA | JSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.45% | -2.31% | -10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -1.68% | -6.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -0.46% | -6.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -0.34% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 0.52% | +3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBA и JSI
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что PDBA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDBA | JSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 0.66% | +3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.51% | 1.53% | +4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.77% | 2.38% | +8.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.29% | 2.88% | +10.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.29% | 2.88% | +10.41% |
Сравнение комиссий PDBA и JSI
PDBA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JSI в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBA и JSI
Дивидендная доходность PDBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности JSI в 5.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 5.80% | 5.80% | 6.16% | 0.84% | 0.00% |
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.15% | 3.32% | 13.01% | 6.82% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
PDBA and JSI have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDBA has higher volatility (4.05%) compared to JSI (0.66%). In terms of maximum drawdown, PDBA dropped -12.45% vs JSI's -2.31%.
On 1-year performance, JSI leads with 4.72% vs 3.79% for PDBA. On fees, JSI is cheaper at 0.50% per year. On volatility, JSI has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JSI has performed better with a 4.72% return vs 3.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JSI is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for PDBA.
JSI has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 3.15% for PDBA.
PDBA is categorized as Agricultural Commodities, while JSI is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Invesco and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.59% for PDBA and 0.50% for JSI.
JSI currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDBA и JSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор