Сравнение PDBA с CANE
PDBA (Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF) and CANE (Teucrium Sugar Fund) are both Agricultural Commodities funds. PDBA is actively managed, while CANE is passively managed. Over the past 3 years, PDBA returned 11.84%/yr vs -12.00%/yr for CANE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. PDBA charges 0.59%/yr vs 1.88%/yr for CANE.
Доходность
Сравнение доходности PDBA и CANE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDBA показывает доходность 4.26%, что значительно выше, чем у CANE с доходностью -5.28%.
PDBA
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CANE
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -5.28%
- 6 месяцев
- -5.84%
- 1 год
- -16.08%
- 3 года*
- -12.00%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- -2.91%
Сравнение доходности по годам PDBA и CANE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.26% | -0.76% | 34.16% | 7.83% | -3.34% |
CANE Teucrium Sugar Fund | -5.28% | -14.65% | -7.79% | 30.06% | 7.56% |
Correlation
The correlation between PDBA and CANE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDBA vs. CANE — Ранг доходности на риск
PDBA
CANE
Сравнение PDBA c CANE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) и Teucrium Sugar Fund (CANE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDBA | CANE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.89 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.81 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | -1.28 | +2.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PDBA и CANE
Максимальная просадка PDBA за все время составила -12.45%, что меньше максимальной просадки CANE в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBA и CANE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDBA | CANE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.45% | -81.30% | +68.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -19.82% | +11.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.45% | -41.73% | +29.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.47% | -64.88% | +57.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -56.51% | +52.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 12.58% | -8.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBA и CANE
Текущая волатильность для Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) составляет 2.67%, в то время как у Teucrium Sugar Fund (CANE) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что PDBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CANE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDBA | CANE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 4.97% | -2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.70% | 15.84% | -9.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.58% | 20.44% | -9.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.27% | 20.98% | -7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 21.70% | -8.43% |
Сравнение комиссий PDBA и CANE
PDBA берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CANE в 1.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBA и CANE
Дивидендная доходность PDBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, тогда как CANE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CANE Teucrium Sugar Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.19% | 3.32% | 13.01% | 6.82% | 0.74% |
Часто задаваемые вопросы
PDBA and CANE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CANE has higher volatility (4.97%) compared to PDBA (2.67%). In terms of maximum drawdown, PDBA dropped -12.45% vs CANE's -81.30%.
On 3-year performance, PDBA leads with 11.84% vs -12.00% for CANE. On fees, PDBA is cheaper at 0.59% per year. On volatility, PDBA has been the lower-risk option at 2.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PDBA has performed better with a 11.84% return vs -12.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PDBA is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.88% for CANE.
PDBA has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 0.00% for CANE.
They also come from different issuers: Invesco and Teucrium. Their fees differ too: 0.59% for PDBA and 1.88% for CANE.
PDBA currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDBA и CANE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор