PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDBA с CANE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDBA с CANE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDBA (Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF) and CANE (Teucrium Sugar Fund) are both Agricultural Commodities funds. PDBA is actively managed, while CANE is passively managed. Over the past 3 years, PDBA returned 13.50%/yr vs -10.43%/yr for CANE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. PDBA charges 0.59%/yr vs 1.88%/yr for CANE.

Доходность

Сравнение доходности PDBA и CANE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) и Teucrium Sugar Fund (CANE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDBA показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у CANE с доходностью -0.77%.

PDBA

1 день
-0.89%
1 месяц
-4.99%
С начала года
5.38%
6 месяцев
5.65%
1 год
3.79%
3 года*
13.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

CANE

1 день
-1.02%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.83%
1 год
-14.28%
3 года*
-10.43%
5 лет*
2.90%
10 лет*
-2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDBA и CANE

2026 (YTD)2025202420232022
PDBA
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF		5.38%-0.76%34.16%7.83%-1.60%
CANE
Teucrium Sugar Fund		-0.77%-14.65%-7.79%30.06%6.60%

Correlation

The correlation between PDBA and CANE is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF

Teucrium Sugar Fund

Часто сравнивают с PDBA:
PDBA с DBAPDBA с TILLPDBA с MOOPDBA с CCRVPDBA с BOATPDBA с WEATPDBA с CORN
Часто сравнивают с CANE:
CANE с WEATCANE с CAMTCANE с FDEGXCANE с CCJCANE с SOYBCANE с DBACANE с LLY

Доходность на риск

PDBA vs. CANE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDBA
Ранг доходности на риск PDBA: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDBA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDBA: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDBA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDBA: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDBA: 1313
Ранг коэф-та Мартина
CANE
Ранг доходности на риск CANE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDBA c CANE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) и Teucrium Sugar Fund (CANE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDBACANEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.35
-0.69

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
-0.90

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.90

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

-0.72

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

-1.18

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDBA vs. CANE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDBA на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа CANE равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDBA и CANE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDBACANEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

-0.69

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

-0.26

+1.10

Просадки

Сравнение просадок PDBA и CANE

Максимальная просадка PDBA за все время составила -12.45%, что меньше максимальной просадки CANE в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBA и CANE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDBACANEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.45%

-81.30%

+68.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-19.89%

+11.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.45%

-41.73%

+29.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-63.21%

+56.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-56.50%

+52.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

12.35%

-8.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PDBA и CANE

Текущая волатильность для Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) составляет 4.05%, в то время как у Teucrium Sugar Fund (CANE) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что PDBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CANE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDBACANEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

6.85%

-2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

15.81%

-9.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

20.69%

-9.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

21.07%

-7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.29%

21.72%

-8.43%

Сравнение комиссий PDBA и CANE

PDBA берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CANE в 1.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDBA и CANE

Дивидендная доходность PDBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, тогда как CANE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
CANE
Teucrium Sugar Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDBA
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF		3.15%3.32%13.01%6.82%0.74%

Часто задаваемые вопросы

PDBA and CANE have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CANE has higher volatility (6.85%) compared to PDBA (4.05%). In terms of maximum drawdown, PDBA dropped -12.45% vs CANE's -81.30%.

On 3-year performance, PDBA leads with 13.50% vs -10.43% for CANE. On fees, PDBA is cheaper at 0.59% per year. On volatility, PDBA has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PDBA has performed better with a 13.50% return vs -10.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PDBA is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.88% for CANE.

PDBA has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 0.00% for CANE.

They also come from different issuers: Invesco and Teucrium. Their fees differ too: 0.59% for PDBA and 1.88% for CANE.

PDBA currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDBA и CANE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор