Сравнение PDBA с CANE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) и Teucrium Sugar Fund (CANE).
PDBA и CANE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PDBA - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 24 авг. 2022 г.. CANE - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Sugar Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PDBA и CANE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDBA и CANE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 7.26% | -0.76% | 34.16% | 7.83% | -1.60% |
CANE Teucrium Sugar Fund | 7.02% | -14.65% | -7.79% | 30.06% | 6.60% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PDBA показывает доходность 7.26%, а CANE немного ниже – 7.02%.
PDBA
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 5.71%
- 1 год
- 7.20%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CANE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 12.38%
- С начала года
- 7.02%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- -14.50%
- 3 года*
- -2.83%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 0.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDBA и CANE
PDBA берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии CANE в 1.88%.
Доходность на риск
PDBA vs. CANE — Ранг доходности на риск
PDBA
CANE
Сравнение PDBA c CANE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) и Teucrium Sugar Fund (CANE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDBA | CANE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | -0.75 | +1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | -1.01 | +1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.89 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | -0.53 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | -0.79 | +2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDBA | CANE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | -0.75 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | -0.25 | +1.17 |
Корреляция
Корреляция между PDBA и CANE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDBA и CANE
Дивидендная доходность PDBA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, тогда как CANE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.10% | 3.32% | 13.01% | 6.82% | 0.74% |
CANE Teucrium Sugar Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PDBA и CANE
Максимальная просадка PDBA за все время составила -12.45%, что меньше максимальной просадки CANE в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDBA и CANE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDBA | CANE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.45% | -81.30% | +68.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -28.86% | +20.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -60.32% | +60.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -56.42% | +52.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 19.23% | -14.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDBA и CANE
Текущая волатильность для Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBA) составляет 2.68%, в то время как у Teucrium Sugar Fund (CANE) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что PDBA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CANE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDBA | CANE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 7.27% | -4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 14.43% | -7.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 19.42% | -7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.35% | 20.96% | -7.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.35% | 21.79% | -8.44% |