PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PCY с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCY с XLG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PCY (Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - PCY is a Emerging Markets Bonds fund tracking the DBIQ Emerging Market USD Liquid Balanced Index, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PCY returned 2.05%/yr vs 16.64%/yr for XLG. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PCY charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности PCY и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCY показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 6.54%. За последние 10 лет акции PCY уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 2.05% против 16.64% соответственно.

PCY

1 день
0.05%
1 месяц
-1.69%
6 месяцев
1.15%
С начала года
1.19%
1 год
8.29%
3 года*
9.55%
5 лет*
1.08%
10 лет*
2.05%
Всё время*
4.60%

XLG

1 день
-0.25%
1 месяц
2.49%
6 месяцев
8.58%
С начала года
6.54%
1 год
18.63%
3 года*
22.32%
5 лет*
14.27%
10 лет*
16.64%
Всё время*
11.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PCY

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
$5.57M$5.07M$6.29M

XLG

Invesco S&P 500 Top 50 ETF
$60.35M$59.06M$101.42M

Сравнение доходности по годам PCY и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		1.19%16.31%2.55%18.48%-24.47%-4.30%2.29%17.66%-6.16%9.71%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		6.54%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Correlation

The correlation between PCY and XLG is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.51

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.44

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.46

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2007 г.

0.34

The correlation between PCY and XLG shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с PCY:
PCY с EMBPCY с VWOBPCY с EMHYPCY с ELDPCY с DFEMXPCY с FEMBPCY с CMF
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с MGKXLG с SPYG

Доходность на риск

PCY vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PCY
Ранг доходности на риск PCY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCY: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCY: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCY: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PCY c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCYXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.27

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.81

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

1.51

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.19

4.68

+0.51

PCY vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCY на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLG равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCY и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCY и XLG

Максимальная просадка PCY за все время составила -49.13%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCY и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCYXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.13%

-52.39%

+3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.91%

-12.41%

+6.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.03%

-20.70%

+10.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.17%

-28.02%

-9.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.78%

-30.46%

-7.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.12%

-2.38%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.92%

-7.62%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

3.99%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PCY и XLG

Текущая волатильность для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) составляет 1.94%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что PCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCYXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

5.53%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.10%

11.77%

-5.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.40%

14.76%

-7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.20%

18.92%

-5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.95%

18.94%

-5.99%

Сравнение комиссий PCY и XLG

PCY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCY и XLG

Дивидендная доходность PCY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности XLG в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		5.94%5.93%6.65%6.48%6.81%4.80%4.45%4.78%4.93%4.80%5.19%5.46%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.63%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

PCY and XLG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLG has higher volatility (5.53%) compared to PCY (1.94%). In terms of maximum drawdown, PCY dropped -49.13% vs XLG's -52.39%.

On 10-year performance, XLG leads with 16.64% vs 2.05% for PCY. On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, PCY has been the lower-risk option at 1.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLG has performed better with a 16.64% return vs 2.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for PCY.

PCY has the higher dividend yield at 5.94%, compared with 0.63% for XLG.

PCY is categorized as Emerging Markets Bonds, while XLG is S&P 500. PCY tracks DBIQ Emerging Market USD Liquid Balanced Index, while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index. Their fees differ too: 0.50% for PCY and 0.20% for XLG.

XLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCY и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор