Сравнение PCY с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
PCY и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PCY и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCY и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | -1.57% | 16.31% | 2.55% | 18.48% | -24.47% | -4.30% | 2.29% | 17.66% | -6.16% | 9.71% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, PCY показывает доходность -1.57%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции PCY уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 2.55% против 15.72% соответственно.
PCY
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 2.55%
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCY и XLG
PCY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
PCY vs. XLG — Ранг доходности на риск
PCY
XLG
Сравнение PCY c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCY | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.99 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.54 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.63 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 5.71 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCY | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.99 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.75 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.84 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.59 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между PCY и XLG составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCY и XLG
Дивидендная доходность PCY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 6.05% | 5.93% | 6.65% | 6.48% | 6.81% | 4.80% | 4.45% | 4.78% | 4.93% | 4.80% | 5.19% | 5.46% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок PCY и XLG
Максимальная просадка PCY за все время составила -49.13%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCY и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCY | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.13% | -52.39% | +3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.32% | -12.41% | +6.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.17% | -28.02% | -9.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.78% | -30.46% | -7.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -8.93% | +4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -7.69% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 3.54% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCY и XLG
Текущая волатильность для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) составляет 4.03%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что PCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCY | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 5.82% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.37% | 10.65% | -5.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.22% | 19.97% | -9.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.16% | 18.68% | -5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.92% | 18.81% | -5.89% |