Сравнение PCY с VGLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT).
PCY и VGLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PCY и VGLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCY и VGLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | -1.57% | 16.31% | 2.55% | 18.48% | -24.47% | -4.30% | 2.29% | 17.66% | -6.16% | 9.71% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.14% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | -29.34% | -4.98% | 17.57% | 14.30% | -1.54% | 8.64% |
Доходность по периодам
С начала года, PCY показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у VGLT с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции PCY превзошли акции VGLT по среднегодовой доходности: 2.55% против -0.87% соответственно.
PCY
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 2.55%
VGLT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- -1.59%
- 5 лет*
- -4.89%
- 10 лет*
- -0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCY и VGLT
PCY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%.
Доходность на риск
PCY vs. VGLT — Ранг доходности на риск
PCY
VGLT
Сравнение PCY c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCY | VGLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | -0.04 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 0.02 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.00 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 0.04 | +1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 0.09 | +6.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCY | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | -0.04 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.34 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | -0.06 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.19 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между PCY и VGLT составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCY и VGLT
Дивидендная доходность PCY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности VGLT в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 6.05% | 5.93% | 6.65% | 6.48% | 6.81% | 4.80% | 4.45% | 4.78% | 4.93% | 4.80% | 5.19% | 5.46% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.54% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок PCY и VGLT
Максимальная просадка PCY за все время составила -49.13%, что больше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCY и VGLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCY | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.13% | -46.18% | -2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.32% | -8.48% | +2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.17% | -40.98% | +3.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.78% | -46.18% | +8.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -36.66% | +32.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -14.83% | +7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 3.86% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCY и VGLT
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что PCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCY | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 3.45% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.37% | 6.00% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.22% | 10.32% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.16% | 14.59% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.92% | 13.84% | -0.92% |