PortfoliosLab logo
Сравнение PCY с FEMKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PCY и FEMKX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PCY и FEMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
100.96%
35.27%
PCY
FEMKX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PCY:

0.53

FEMKX:

0.25

Коэф-т Сортино

PCY:

0.81

FEMKX:

0.49

Коэф-т Омега

PCY:

1.10

FEMKX:

1.06

Коэф-т Кальмара

PCY:

0.35

FEMKX:

0.15

Коэф-т Мартина

PCY:

1.84

FEMKX:

0.79

Индекс Язвы

PCY:

3.25%

FEMKX:

6.24%

Дневная вол-ть

PCY:

11.41%

FEMKX:

19.55%

Макс. просадка

PCY:

-49.14%

FEMKX:

-71.06%

Текущая просадка

PCY:

-11.11%

FEMKX:

-24.05%

Доходность по периодам

С начала года, PCY показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у FEMKX с доходностью -1.00%. За последние 10 лет акции PCY уступали акциям FEMKX по среднегодовой доходности: 1.66% против 4.66% соответственно.


PCY

С начала года

1.76%

1 месяц

-2.11%

6 месяцев

-1.05%

1 год

6.84%

5 лет

2.18%

10 лет

1.66%

FEMKX

С начала года

-1.00%

1 месяц

-3.06%

6 месяцев

-6.61%

1 год

3.06%

5 лет

5.42%

10 лет

4.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PCY и FEMKX

PCY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FEMKX в 0.88%.


График комиссии FEMKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEMKX: 0.88%
График комиссии PCY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PCY: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCY и FEMKX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PCY
Ранг риск-скорректированной доходности PCY, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCY, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

FEMKX
Ранг риск-скорректированной доходности FEMKX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEMKX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMKX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMKX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMKX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMKX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PCY c FEMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PCY, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PCY: 0.53
FEMKX: 0.25
Коэффициент Сортино PCY, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PCY: 0.81
FEMKX: 0.49
Коэффициент Омега PCY, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PCY: 1.10
FEMKX: 1.06
Коэффициент Кальмара PCY, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PCY: 0.35
FEMKX: 0.15
Коэффициент Мартина PCY, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PCY: 1.84
FEMKX: 0.79

Показатель коэффициента Шарпа PCY на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа FEMKX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCY и FEMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.53
0.25
PCY
FEMKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCY и FEMKX

Дивидендная доходность PCY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности FEMKX в 0.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
6.67%6.65%6.48%6.81%4.80%4.45%4.78%4.93%4.80%5.19%5.46%4.58%
FEMKX
Fidelity Emerging Markets
0.66%0.65%1.11%0.77%1.06%0.20%1.71%0.81%0.49%0.67%0.51%1.24%

Просадки

Сравнение просадок PCY и FEMKX

Максимальная просадка PCY за все время составила -49.14%, что меньше максимальной просадки FEMKX в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCY и FEMKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.11%
-24.05%
PCY
FEMKX

Волатильность

Сравнение волатильности PCY и FEMKX

Текущая волатильность для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) составляет 7.41%, в то время как у Fidelity Emerging Markets (FEMKX) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что PCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.41%
10.95%
PCY
FEMKX