PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PCY с FEMKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCY с FEMKX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX).

PCY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. FEMKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1990 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCY или FEMKX.

Корреляция

Корреляция между PCY и FEMKX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PCY и FEMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PCY:

0.30

FEMKX:

0.20

Коэф-т Сортино

PCY:

0.50

FEMKX:

0.39

Коэф-т Омега

PCY:

1.06

FEMKX:

1.05

Коэф-т Кальмара

PCY:

0.22

FEMKX:

0.11

Коэф-т Мартина

PCY:

1.02

FEMKX:

0.55

Индекс Язвы

PCY:

3.35%

FEMKX:

6.43%

Дневная вол-ть

PCY:

11.40%

FEMKX:

19.48%

Макс. просадка

PCY:

-49.14%

FEMKX:

-71.06%

Текущая просадка

PCY:

-11.56%

FEMKX:

-21.13%

Доходность по периодам

С начала года, PCY показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у FEMKX с доходностью 2.81%. За последние 10 лет акции PCY уступали акциям FEMKX по среднегодовой доходности: 1.80% против 5.34% соответственно.

PCY

С начала года

1.24%

1 месяц

2.88%

6 месяцев

-2.64%

1 год

3.62%

5 лет

1.16%

10 лет

1.80%

FEMKX

С начала года

2.81%

1 месяц

11.83%

6 месяцев

-3.45%

1 год

3.70%

5 лет

5.43%

10 лет

5.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PCY и FEMKX

PCY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FEMKX в 0.88%.

FEMKX
Fidelity Emerging Markets
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCY и FEMKX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PCY
Ранг риск-скорректированной доходности PCY, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCY, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
FEMKX
Ранг риск-скорректированной доходности FEMKX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEMKX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMKX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMKX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMKX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMKX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PCY c FEMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PCY на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа FEMKX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCY и FEMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCY и FEMKX

Дивидендная доходность PCY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%, что больше доходности FEMKX в 0.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		6.71%6.65%6.48%6.81%4.80%4.45%4.78%4.93%4.80%5.19%5.46%4.58%
FEMKX
Fidelity Emerging Markets		0.63%0.65%1.11%0.77%1.06%0.20%1.71%0.81%0.49%0.67%0.51%1.24%

Просадки

Сравнение просадок PCY и FEMKX

Максимальная просадка PCY за все время составила -49.14%, что меньше максимальной просадки FEMKX в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCY и FEMKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PCY и FEMKX

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX) имеют волатильность 5.39% и 5.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...