PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PCY с FEMKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PCY и FEMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.94%
0.49%
PCY
FEMKX

Доходность по периодам

С начала года, PCY показывает доходность 4.96%, что значительно ниже, чем у FEMKX с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции PCY уступали акциям FEMKX по среднегодовой доходности: 1.98% против 5.93% соответственно.


PCY

С начала года

4.96%

1 месяц

-0.52%

6 месяцев

4.41%

1 год

13.78%

5 лет (среднегодовая)

-1.05%

10 лет (среднегодовая)

1.98%

FEMKX

С начала года

9.70%

1 месяц

-3.94%

6 месяцев

1.06%

1 год

14.16%

5 лет (среднегодовая)

5.64%

10 лет (среднегодовая)

5.93%

Основные характеристики


PCYFEMKX
Коэф-т Шарпа1.490.91
Коэф-т Сортино2.161.39
Коэф-т Омега1.261.17
Коэф-т Кальмара0.690.49
Коэф-т Мартина6.804.24
Индекс Язвы2.19%3.30%
Дневная вол-ть10.01%15.39%
Макс. просадка-49.14%-71.06%
Текущая просадка-10.58%-17.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PCY и FEMKX

PCY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FEMKX в 0.88%.


FEMKX
Fidelity Emerging Markets
График комиссии FEMKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.88%
График комиссии PCY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между PCY и FEMKX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PCY c FEMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PCY, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.490.91
Коэффициент Сортино PCY, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.161.39
Коэффициент Омега PCY, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.17
Коэффициент Кальмара PCY, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.690.49
Коэффициент Мартина PCY, с текущим значением в 6.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.804.24
PCY
FEMKX

Показатель коэффициента Шарпа PCY на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа FEMKX равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCY и FEMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.49
0.91
PCY
FEMKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCY и FEMKX

Дивидендная доходность PCY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности FEMKX в 1.01%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
6.49%6.48%6.81%4.80%4.45%4.79%4.93%4.80%5.20%5.46%4.58%4.69%
FEMKX
Fidelity Emerging Markets
1.01%1.11%0.77%1.06%0.20%1.71%0.81%0.49%0.67%0.51%1.24%0.08%

Просадки

Сравнение просадок PCY и FEMKX

Максимальная просадка PCY за все время составила -49.14%, что меньше максимальной просадки FEMKX в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCY и FEMKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.58%
-17.58%
PCY
FEMKX

Волатильность

Сравнение волатильности PCY и FEMKX

Текущая волатильность для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) составляет 3.04%, в то время как у Fidelity Emerging Markets (FEMKX) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что PCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.04%
4.09%
PCY
FEMKX