PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PCY с FEMKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PCY и FEMKX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PCY и FEMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
102.46%
33.33%
PCY
FEMKX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PCY:

0.52

FEMKX:

-0.09

Коэф-т Сортино

PCY:

0.79

FEMKX:

-0.01

Коэф-т Омега

PCY:

1.09

FEMKX:

1.00

Коэф-т Кальмара

PCY:

0.28

FEMKX:

-0.05

Коэф-т Мартина

PCY:

1.71

FEMKX:

-0.28

Индекс Язвы

PCY:

2.91%

FEMKX:

5.38%

Дневная вол-ть

PCY:

9.47%

FEMKX:

17.01%

Макс. просадка

PCY:

-49.14%

FEMKX:

-71.06%

Текущая просадка

PCY:

-10.45%

FEMKX:

-25.14%

Доходность по периодам

С начала года, PCY показывает доходность 2.51%, что значительно выше, чем у FEMKX с доходностью -2.42%. За последние 10 лет акции PCY уступали акциям FEMKX по среднегодовой доходности: 1.86% против 4.60% соответственно.


PCY

С начала года

2.51%

1 месяц

-2.63%

6 месяцев

-3.15%

1 год

4.71%

5 лет

3.04%

10 лет

1.86%

FEMKX

С начала года

-2.42%

1 месяц

-1.54%

6 месяцев

-9.90%

1 год

-1.63%

5 лет

7.03%

10 лет

4.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PCY и FEMKX

PCY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FEMKX в 0.88%.


FEMKX
Fidelity Emerging Markets
График комиссии FEMKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEMKX: 0.88%
График комиссии PCY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PCY: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCY и FEMKX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PCY
Ранг риск-скорректированной доходности PCY, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

FEMKX
Ранг риск-скорректированной доходности FEMKX, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEMKX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEMKX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEMKX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEMKX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEMKX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PCY c FEMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и Fidelity Emerging Markets (FEMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PCY, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
PCY: 0.52
FEMKX: -0.09
Коэффициент Сортино PCY, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
PCY: 0.79
FEMKX: -0.01
Коэффициент Омега PCY, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PCY: 1.09
FEMKX: 1.00
Коэффициент Кальмара PCY, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
PCY: 0.28
FEMKX: -0.05
Коэффициент Мартина PCY, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
PCY: 1.71
FEMKX: -0.28

Показатель коэффициента Шарпа PCY на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа FEMKX равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCY и FEMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
-0.09
PCY
FEMKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCY и FEMKX

Дивидендная доходность PCY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности FEMKX в 0.66%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
6.58%6.65%6.48%6.81%4.80%4.45%4.78%4.93%4.80%5.19%5.46%4.58%
FEMKX
Fidelity Emerging Markets
0.66%0.65%1.11%0.77%1.06%0.20%1.71%0.81%0.49%0.67%0.51%1.24%

Просадки

Сравнение просадок PCY и FEMKX

Максимальная просадка PCY за все время составила -49.14%, что меньше максимальной просадки FEMKX в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCY и FEMKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.45%
-25.14%
PCY
FEMKX

Волатильность

Сравнение волатильности PCY и FEMKX

Текущая волатильность для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) составляет 2.19%, в то время как у Fidelity Emerging Markets (FEMKX) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что PCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.19%
5.61%
PCY
FEMKX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab