Сравнение PCY с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
PCY и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PCY и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCY и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | -1.57% | 16.31% | 2.55% | 18.48% | -24.47% | -4.30% | 2.29% | 17.66% | -6.16% | 9.71% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PCY показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции PCY уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 2.55% против 13.63% соответственно.
PCY
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 2.55%
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCY и SPHQ
PCY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
PCY vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
PCY
SPHQ
Сравнение PCY c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCY | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.94 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.45 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 6.35 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCY | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.94 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.78 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.77 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.50 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между PCY и SPHQ составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCY и SPHQ
Дивидендная доходность PCY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что больше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 6.05% | 5.93% | 6.65% | 6.48% | 6.81% | 4.80% | 4.45% | 4.78% | 4.93% | 4.80% | 5.19% | 5.46% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок PCY и SPHQ
Максимальная просадка PCY за все время составила -49.13%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCY и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCY | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.13% | -57.83% | +8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.32% | -10.84% | +4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.17% | -25.04% | -12.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.78% | -31.60% | -6.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -5.92% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -10.78% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.48% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCY и SPHQ
Текущая волатильность для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) составляет 4.03%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что PCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCY | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 5.32% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.37% | 9.67% | -4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.22% | 17.13% | -6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.16% | 16.40% | -3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.92% | 17.81% | -4.89% |