Сравнение PCY с PPFIX
PCY (Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF) and PPFIX (Princeton Premium Fund) are both funds - PCY is a Emerging Markets Bonds fund tracking the DBIQ Emerging Market USD Liquid Balanced Index, while PPFIX is a Options Trading fund managed by Princeton. Over the past 5 years, PCY returned 1.08%/yr vs 5.42%/yr for PPFIX. Their 0.13 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PCY charges 0.50%/yr vs 1.95%/yr for PPFIX.
Доходность
Сравнение доходности PCY и PPFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCY показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у PPFIX с доходностью 2.88%.
PCY
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.69%
- 6 месяцев
- 1.15%
- С начала года
- 1.19%
- 1 год
- 8.29%
- 3 года*
- 9.55%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 2.05%
- Всё время*
- 4.60%
PPFIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 2.54%
- С начала года
- 2.88%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.69%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.57M | $5.07M | $6.29M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PCY и PPFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 1.19% | 16.31% | 2.55% | 18.48% | -24.47% | -4.30% | 2.29% | 17.66% | -6.16% | 9.71% |
PPFIX Princeton Premium Fund | 2.88% | 7.45% | 4.29% | 7.54% | 1.84% | 14.93% | 3.32% | 8.75% | -5.38% | 10.12% |
Correlation
The correlation between PCY and PPFIX is 0.10, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCY vs. PPFIX — Ранг доходности на риск
PCY
PPFIX
Сравнение PCY c PPFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и Princeton Premium Fund (PPFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCY | PPFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -16.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 7.37 | -6.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 26.13 | -24.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 125.57 | -120.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCY и PPFIX
Максимальная просадка PCY за все время составила -49.13%, что больше максимальной просадки PPFIX в -15.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCY и PPFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCY | PPFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.13% | -15.64% | -33.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.91% | -0.25% | -5.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.03% | -4.49% | -5.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.17% | -4.49% | -32.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.12% | 0.00% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -1.32% | -5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 0.05% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCY и PPFIX
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с Princeton Premium Fund (PPFIX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что PCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCY | PPFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.94% | 0.30% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.10% | 0.63% | +5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.40% | 0.90% | +6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.20% | 3.76% | +9.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.95% | 7.05% | +5.90% |
Сравнение комиссий PCY и PPFIX
PCY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PPFIX в 1.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCY и PPFIX
Дивидендная доходность PCY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что больше доходности PPFIX в 5.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 5.94% | 5.93% | 6.65% | 6.48% | 6.81% | 4.80% | 4.45% | 4.78% | 4.93% | 4.80% | 5.19% | 5.46% |
PPFIX Princeton Premium Fund | 5.59% | 5.62% | 6.24% | 6.86% | 1.92% | 7.16% | 0.44% | 0.23% | 0.93% | 2.68% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCY and PPFIX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCY has higher volatility (1.94%) compared to PPFIX (0.30%). In terms of maximum drawdown, PCY dropped -49.13% vs PPFIX's -15.64%.
PPFIX currently has the higher Sharpe Ratio (7.44 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCY и PPFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор