PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCY с PPFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCY с PPFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCY (Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF) and PPFIX (Princeton Premium Fund) are both funds - PCY is a Emerging Markets Bonds fund tracking the DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index, while PPFIX is a Options Trading fund managed by Princeton. Over the past 5 years, PCY returned 1.29%/yr vs 5.62%/yr for PPFIX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. PCY charges 0.50%/yr vs 1.95%/yr for PPFIX.

Доходность

Сравнение доходности PCY и PPFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и Princeton Premium Fund (PPFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCY показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у PPFIX с доходностью 1.77%.

PCY

1 день
-0.28%
1 месяц
1.69%
С начала года
2.20%
6 месяцев
1.58%
1 год
15.37%
3 года*
11.35%
5 лет*
1.29%
10 лет*
2.72%

PPFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.77%
6 месяцев
1.87%
1 год
6.36%
3 года*
6.03%
5 лет*
5.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCY и PPFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		2.20%16.31%2.55%18.48%-24.47%-4.30%2.29%17.66%-6.16%9.63%
PPFIX
Princeton Premium Fund		1.77%7.45%4.29%7.54%1.84%14.93%3.32%8.75%-5.38%10.12%

Correlation

The correlation between PCY and PPFIX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF

Princeton Premium Fund

Часто сравнивают с PCY:
PCY с EMBPCY с VWOBPCY с ELDPCY с CMFPCY с EMHYPCY с DFEMXPCY с FEMB
Часто сравнивают с PPFIX:
PPFIX с PHKPPFIX с EIVPXPPFIX с PDOPPFIX с VOOPPFIX с VCLTPPFIX с SDRIXPPFIX с STTIX

Доходность на риск

PCY vs. PPFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCY
Ранг доходности на риск PCY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PPFIX
Ранг доходности на риск PPFIX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPFIX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPFIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPFIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPFIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPFIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCY c PPFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и Princeton Premium Fund (PPFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCYPPFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
7.64

-5.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
21.79

-18.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

10.49

-9.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

25.78

-23.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.61

127.88

-117.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCY vs. PPFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCY на текущий момент составляет 2.08, что ниже коэффициента Шарпа PPFIX равного 7.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCY и PPFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCYPPFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

7.64

-5.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

1.50

-1.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.80

-0.50

Просадки

Сравнение просадок PCY и PPFIX

Максимальная просадка PCY за все время составила -49.13%, что больше максимальной просадки PPFIX в -15.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCY и PPFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCYPPFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.13%

-15.64%

-33.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.91%

-0.25%

-5.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.52%

-4.49%

-7.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.17%

-4.49%

-32.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

0.00%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-1.35%

-5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

0.05%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PCY и PPFIX

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с Princeton Premium Fund (PPFIX) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что PCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCYPPFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

0.17%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

0.54%

+5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.43%

0.84%

+6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

3.77%

+9.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.94%

7.12%

+5.82%

Сравнение комиссий PCY и PPFIX

PCY берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PPFIX в 1.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCY и PPFIX

Дивидендная доходность PCY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности PPFIX в 5.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		5.85%5.93%6.65%6.48%6.81%4.80%4.45%4.78%4.93%4.80%5.19%5.46%
PPFIX
Princeton Premium Fund		5.59%5.62%6.24%6.86%1.92%7.16%0.44%0.23%0.93%2.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCY and PPFIX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCY has higher volatility (2.30%) compared to PPFIX (0.17%). In terms of maximum drawdown, PCY dropped -49.13% vs PPFIX's -15.64%.

PPFIX currently has the higher Sharpe Ratio (7.64 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCY и PPFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор