Сравнение PCY с GBAB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB).
PCY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PCY и GBAB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCY и GBAB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | -1.57% | 16.31% | 2.55% | 18.48% | -24.47% | -4.30% | 2.29% | 17.66% | -6.16% | 9.71% |
GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust | -0.37% | 8.38% | 2.86% | 8.57% | -25.10% | -0.92% | 14.69% | 15.16% | 3.50% | 13.55% |
Доходность по периодам
С начала года, PCY показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у GBAB с доходностью -0.37%. За последние 10 лет акции PCY уступали акциям GBAB по среднегодовой доходности: 2.55% против 3.12% соответственно.
PCY
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 2.55%
GBAB
- 1 день
- 3.65%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- -0.96%
- 10 лет*
- 3.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCY vs. GBAB — Ранг доходности на риск
PCY
GBAB
Сравнение PCY c GBAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCY | GBAB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.23 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 0.40 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.06 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 0.43 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 1.47 | +4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCY | GBAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.23 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | -0.07 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.21 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.40 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между PCY и GBAB составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCY и GBAB
Дивидендная доходность PCY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что меньше доходности GBAB в 10.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 6.05% | 5.93% | 6.65% | 6.48% | 6.81% | 4.80% | 4.45% | 4.78% | 4.93% | 4.80% | 5.19% | 5.46% |
GBAB Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust | 10.41% | 10.11% | 9.93% | 9.32% | 9.22% | 6.36% | 5.92% | 6.37% | 6.88% | 6.64% | 7.51% | 7.78% |
Просадки
Сравнение просадок PCY и GBAB
Максимальная просадка PCY за все время составила -49.13%, что больше максимальной просадки GBAB в -35.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCY и GBAB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCY | GBAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.13% | -35.81% | -13.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.32% | -8.80% | +2.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.17% | -35.81% | -1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.78% | -35.81% | -1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -13.75% | +9.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -8.22% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.58% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCY и GBAB
Текущая волатильность для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) составляет 4.03%, в то время как у Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust (GBAB) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что PCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCY | GBAB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 6.12% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.37% | 8.38% | -3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.22% | 12.93% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.16% | 14.56% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.92% | 15.07% | -2.15% |