PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCY с EBND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCY с EBND

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND).

PCY и EBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г.. EBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PCY и EBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCY и EBND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		-2.08%16.31%2.55%18.48%-24.47%-4.30%2.29%17.66%-6.16%9.71%
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF		-2.55%15.83%-2.70%9.02%-11.84%-9.66%4.49%10.40%-6.52%13.93%

Доходность по периодам

С начала года, PCY показывает доходность -2.08%, что значительно выше, чем у EBND с доходностью -2.55%. За последние 10 лет акции PCY превзошли акции EBND по среднегодовой доходности: 2.50% против 1.42% соответственно.

PCY

1 день
1.26%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
-0.18%
1 год
10.11%
3 года*
9.85%
5 лет*
1.10%
10 лет*
2.50%

EBND

1 день
1.23%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-0.61%
1 год
8.84%
3 года*
4.78%
5 лет*
0.35%
10 лет*
1.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF

Часто сравнивают с PCY:
PCY с EMBPCY с VWOBPCY с ELDPCY с CMFPCY с FEMBPCY с FEMKXPCY с DFEMX
Часто сравнивают с EBND:
EBND с EMLCEBND с LEMBEBND с VWOBEBND с EMBEBND с BNDEBND с ELDEBND с CMF

Сравнение комиссий PCY и EBND

PCY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EBND в 0.30%.

PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF

Доходность на риск

PCY vs. EBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCY
Ранг доходности на риск PCY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCY: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
EBND
Ранг доходности на риск EBND: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBND: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBND: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBND: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBND: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBND: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCY c EBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCYEBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.24

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.78

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.38

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.20

6.16

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCY vs. EBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCY на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EBND равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCY и EBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCYEBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.24

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.04

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.16

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.09

+0.19

Корреляция

Корреляция между PCY и EBND составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCY и EBND

Дивидендная доходность PCY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности EBND в 5.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		6.08%5.93%6.65%6.48%6.81%4.80%4.45%4.78%4.93%4.80%5.19%5.46%
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF		5.32%5.54%5.89%5.26%4.75%3.83%3.67%4.68%4.70%2.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCY и EBND

Максимальная просадка PCY за все время составила -49.13%, что больше максимальной просадки EBND в -29.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCY и EBND.

Загрузка...

Показатели просадок

PCYEBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.13%

-29.51%

-19.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.37%

-6.63%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.17%

-27.57%

-9.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.78%

-29.50%

-8.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-5.49%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-10.96%

+3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.49%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PCY и EBND

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) имеют волатильность 3.99% и 3.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCYEBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.99%

3.89%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.34%

4.82%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.22%

7.16%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.16%

8.90%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.92%

9.18%

+3.74%