PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCY с EBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCY с EBND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCY (Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF) and EBND (SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - PCY tracks the DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index while EBND tracks the Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified. Both are passively managed. Over the past 10 years, PCY returned 2.72%/yr vs 1.72%/yr for EBND. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCY charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for EBND.

Доходность

Сравнение доходности PCY и EBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCY показывает доходность 2.20%, что значительно выше, чем у EBND с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции PCY превзошли акции EBND по среднегодовой доходности: 2.72% против 1.72% соответственно.

PCY

1 день
-0.28%
1 месяц
1.69%
С начала года
2.20%
6 месяцев
1.58%
1 год
15.37%
3 года*
11.35%
5 лет*
1.29%
10 лет*
2.72%

EBND

1 день
-0.57%
1 месяц
0.59%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.63%
1 год
5.78%
3 года*
5.59%
5 лет*
0.03%
10 лет*
1.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCY и EBND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		2.20%16.31%2.55%18.48%-24.47%-4.30%2.29%17.66%-6.16%9.71%
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF		-0.23%15.83%-2.70%9.02%-11.84%-9.66%4.49%10.40%-6.52%13.93%

Correlation

The correlation between PCY and EBND is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2011 г.

0.57

The correlation between PCY and EBND shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF

Часто сравнивают с PCY:
PCY с EMBPCY с VWOBPCY с ELDPCY с CMFPCY с DFEMXPCY с EMHYPCY с FEMB
Часто сравнивают с EBND:
EBND с EMLCEBND с LEMBEBND с VWOBEBND с EMBEBND с ELDEBND с BNDEBND с CMF

Доходность на риск

PCY vs. EBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCY
Ранг доходности на риск PCY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCY: 5959
Ранг коэф-та Мартина
EBND
Ранг доходности на риск EBND: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBND: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBND: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBND: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBND: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBND: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCY c EBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCYEBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
0.84

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
1.21

+1.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.16

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

0.88

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.61

2.93

+7.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCY vs. EBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCY на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа EBND равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCY и EBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCYEBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

0.84

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.00

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.19

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.10

+0.19

Просадки

Сравнение просадок PCY и EBND

Максимальная просадка PCY за все время составила -49.13%, что больше максимальной просадки EBND в -29.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCY и EBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCYEBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.13%

-29.51%

-19.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.91%

-6.63%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.52%

-9.25%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.17%

-27.57%

-9.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.78%

-29.50%

-8.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-3.24%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.97%

-10.87%

+3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.98%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PCY и EBND

Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF (PCY) и SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) имеют волатильность 2.30% и 2.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCYEBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

2.35%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.81%

5.94%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.43%

6.92%

+0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.17%

8.98%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.94%

9.19%

+3.75%

Сравнение комиссий PCY и EBND

PCY берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EBND в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCY и EBND

Дивидендная доходность PCY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что сопоставимо с доходностью EBND в 5.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF		5.83%5.54%5.89%5.26%4.75%3.83%3.67%4.68%4.70%2.00%0.00%0.00%
PCY
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF		5.85%5.93%6.65%6.48%6.81%4.80%4.45%4.78%4.93%4.80%5.19%5.46%

Часто задаваемые вопросы

PCY and EBND have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EBND has higher volatility (2.35%) compared to PCY (2.30%). In terms of maximum drawdown, PCY dropped -49.13% vs EBND's -29.51%.

On 10-year performance, PCY leads with 2.72% vs 1.72% for EBND. On fees, EBND is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PCY has performed better with a 2.72% return vs 1.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBND is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for PCY.

PCY has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 5.83% for EBND.

PCY tracks DB Emerging Market USD Liquid Balanced Index, while EBND tracks Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.50% for PCY and 0.30% for EBND.

PCY currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCY и EBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор