PortfoliosLab logo
Сравнение EBND с ESHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EBND и ESHY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности EBND и ESHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.93%
0
EBND
ESHY

Основные характеристики

Доходность по периодам


EBND

С начала года

-1.69%

1 месяц

-0.20%

6 месяцев

2.44%

1 год

-1.27%

5 лет

-2.04%

10 лет

-0.14%

ESHY

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EBND и ESHY

EBND берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ESHY в 0.20%.


График комиссии EBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии ESHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EBND c ESHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EBND, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.100.30
Коэффициент Сортино EBND, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.080.42
Коэффициент Омега EBND, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.991.11
Коэффициент Кальмара EBND, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.040.55
Коэффициент Мартина EBND, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.210.76
EBND
ESHY


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.10
0.30
EBND
ESHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBND и ESHY

Дивидендная доходность EBND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, тогда как ESHY не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF
5.83%5.27%4.74%3.83%3.67%4.68%4.70%2.00%0.00%0.00%0.24%2.31%
ESHY
Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF
0.98%7.07%6.39%5.31%5.88%5.85%7.55%5.68%5.31%5.25%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EBND и ESHY


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.97%
-1.31%
EBND
ESHY

Волатильность

Сравнение волатильности EBND и ESHY

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.32%
0
EBND
ESHY