Сравнение EBND с ESHY
EBND (State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF) and ESHY (Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - EBND is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg EM Local Currency Government Diversified Index, while ESHY is a High Yield Bonds fund tracking the JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. Both are passively managed. EBND charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for ESHY.
Доходность
Сравнение доходности EBND и ESHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EBND
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 0.27%
- С начала года
- 1.92%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 1.47%
- Всё время*
- 1.11%
ESHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.78M | $4.93M | $6.18M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам EBND и ESHY
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBND vs. ESHY — Ранг доходности на риск
EBND
ESHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EBND c ESHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF (ESHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EBND | ESHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EBND и ESHY
Максимальная просадка EBND за все время составила -29.51%, что больше максимальной просадки ESHY в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBND и ESHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBND | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.51% | 0.00% | -29.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | 0.00% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | 0.00% | -10.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EBND и ESHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBND | ESHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.08% | 0.00% | +7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.01% | 0.00% | +9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.08% | 0.00% | +9.08% |
Сравнение комиссий EBND и ESHY
EBND берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ESHY в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBND и ESHY
Дивидендная доходность EBND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, тогда как ESHY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBND State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF | 5.85% | 5.54% | 5.89% | 5.26% | 4.75% | 3.83% | 3.67% | 4.68% | 4.70% | 2.00% |
ESHY Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, ESHY is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ESHY is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for EBND.
EBND has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 0.00% for ESHY.
EBND is categorized as Emerging Markets Bonds, while ESHY is High Yield Bonds. EBND tracks Bloomberg EM Local Currency Government Diversified Index, while ESHY tracks JPMorgan ESG DM Corporate High Yield USD Index. They also come from different issuers: State Street and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.30% for EBND and 0.20% for ESHY.
Подберите оптимальное распределение для EBND и ESHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор