PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EBND с EMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EBNDEMB
Дох-ть с нач. г.-1.94%6.44%
Дох-ть за 1 год5.00%16.05%
Дох-ть за 3 года-2.32%-1.36%
Дох-ть за 5 лет-1.70%0.27%
Дох-ть за 10 лет-0.58%2.53%
Коэф-т Шарпа0.611.98
Коэф-т Сортино0.962.91
Коэф-т Омега1.111.35
Коэф-т Кальмара0.250.79
Коэф-т Мартина1.6711.22
Индекс Язвы2.88%1.38%
Дневная вол-ть7.89%7.78%
Макс. просадка-29.50%-34.70%
Текущая просадка-15.18%-6.77%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EBND и EMB составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EBND и EMB

С начала года, EBND показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у EMB с доходностью 6.44%. За последние 10 лет акции EBND уступали акциям EMB по среднегодовой доходности: -0.58% против 2.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.32%
3.71%
EBND
EMB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EBND и EMB

EBND берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EMB в 0.39%.


EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
График комиссии EMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии EBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EBND c EMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EBND
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EBND, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EBND, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.96
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EBND, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EBND, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EBND, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.67
EMB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EMB, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EMB, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EMB, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EMB, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EMB, с текущим значением в 11.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.22

Сравнение коэффициента Шарпа EBND и EMB

Показатель коэффициента Шарпа EBND на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа EMB равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBND и EMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.61
1.98
EBND
EMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBND и EMB

Дивидендная доходность EBND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности EMB в 4.94%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF
5.85%5.27%4.74%3.83%3.67%4.68%4.70%2.00%0.00%0.00%0.24%2.31%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
4.94%4.74%5.04%3.90%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%4.56%4.75%

Просадки

Сравнение просадок EBND и EMB

Максимальная просадка EBND за все время составила -29.50%, что меньше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBND и EMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-15.18%
-6.77%
EBND
EMB

Волатильность

Сравнение волатильности EBND и EMB

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что EBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.03%
2.23%
EBND
EMB