PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EBND с EMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EBND с EMB

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EBND (SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF) and EMB (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - EBND tracks the Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified while EMB tracks the J.P. Morgan EMBI Global Core Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EBND returned 1.47%/yr vs 2.88%/yr for EMB. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EBND charges 0.30%/yr vs 0.39%/yr for EMB.

Доходность

Сравнение доходности EBND и EMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EBND показывает доходность 1.92%, а EMB немного ниже – 1.89%. За последние 10 лет акции EBND уступали акциям EMB по среднегодовой доходности: 1.47% против 2.88% соответственно.

EBND

1 день
0.24%
1 месяц
1.09%
6 месяцев
0.27%
С начала года
1.92%
1 год
5.75%
3 года*
5.92%
5 лет*
1.11%
10 лет*
1.47%
Всё время*
1.11%

EMB

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.79%
6 месяцев
1.54%
С начала года
1.89%
1 год
7.47%
3 года*
8.89%
5 лет*
1.76%
10 лет*
2.88%
Всё время*
4.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EBND

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF
$4.78M$4.93M$6.18M

EMB

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
$635.07M$567.51M$595.02M

Сравнение доходности по годам EBND и EMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF		1.92%15.83%-2.70%9.02%-11.84%-9.66%4.49%10.40%-6.52%13.93%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		1.89%13.85%5.54%10.62%-18.63%-2.23%5.42%15.48%-5.47%10.28%

Correlation

The correlation between EBND and EMB is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.69

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.69

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2011 г.

0.60

The correlation between EBND and EMB shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

Часто сравнивают с EBND:
EBND с EMLCEBND с LEMBEBND с VWOBEBND с ELDEBND с BNDEBND с ESHYEBND с CMF
Часто сравнивают с EMB:
EMB с VWOBEMB с EMLCEMB с PCYEMB с LEMBEMB с EMHYEMB с EMBE.LEMB с BND

Доходность на риск

EBND vs. EMB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EBND
Ранг доходности на риск EBND: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBND: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBND: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBND: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBND: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBND: 2727
Ранг коэф-та Мартина
EMB
Ранг доходности на риск EMB: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMB: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMB: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMB: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMB: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EBND c EMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EBNDEMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.32

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
1.93

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

1.66

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.54

6.75

-4.21

EBND vs. EMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBND на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа EMB равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBND и EMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EBND и EMB

Максимальная просадка EBND за все время составила -29.51%, что меньше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBND и EMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EBNDEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.51%

-34.70%

+5.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-4.51%

-2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.31%

-6.91%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.12%

-28.74%

+2.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.50%

-28.74%

-0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-0.86%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-5.02%

-5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

1.11%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EBND и EMB

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что EBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EBNDEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.54%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.34%

4.83%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.08%

5.69%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.01%

9.78%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.08%

9.95%

-0.87%

Сравнение комиссий EBND и EMB

EBND берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EMB в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBND и EMB

Дивидендная доходность EBND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности EMB в 5.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF		5.85%5.54%5.89%5.26%4.75%3.83%3.67%4.68%4.70%2.00%0.00%0.00%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		5.12%4.98%5.46%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%

Часто задаваемые вопросы

EBND and EMB have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EBND has higher volatility (1.74%) compared to EMB (1.54%). In terms of maximum drawdown, EBND dropped -29.51% vs EMB's -34.70%.

On 10-year performance, EMB leads with 2.88% vs 1.47% for EBND. On fees, EBND is cheaper at 0.30% per year. On volatility, EMB has been the lower-risk option at 1.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EMB has performed better with a 2.88% return vs 1.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBND is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for EMB.

EBND has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 5.12% for EMB.

EBND tracks Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified, while EMB tracks J.P. Morgan EMBI Global Core Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.30% for EBND and 0.39% for EMB.

EMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EBND и EMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор