Сравнение EBND с EMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB).
EBND и EMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. EMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPMorgan EMBI Global Core Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EBND или EMB.
Основные характеристики
| EBND | EMB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.70% | -0.48% |
| Дох-ть за 1 год | -0.20% | 7.39% |
| Дох-ть за 3 года | -4.63% | -3.29% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.34% | -0.14% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.15% | 2.16% |
| Коэф-т Шарпа | 0.04 | 0.87 |
| Дневная вол-ть | 8.40% | 8.98% |
| Макс. просадка | -29.57% | -34.70% |
| Current Drawdown | -17.69% | -12.83% |
Корреляция
Корреляция между EBND и EMB составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EBND и EMB
С начала года, EBND показывает доходность -4.70%, что значительно ниже, чем у EMB с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции EBND уступали акциям EMB по среднегодовой доходности: -1.15% против 2.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EBND и EMB
EBND берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EMB в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EBND c EMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBND и EMB
Дивидендная доходность EBND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности EMB в 4.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBND SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF | 5.66% | 5.27% | 4.60% | 3.83% | 3.67% | 4.68% | 4.70% | 2.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 2.31% |
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | 4.93% | 4.74% | 5.04% | 3.89% | 3.88% | 4.51% | 5.64% | 4.54% | 4.83% | 4.84% | 4.56% | 4.75% |
Просадки
Сравнение просадок EBND и EMB
Максимальная просадка EBND за все время составила -29.57%, что меньше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBND и EMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EBND и EMB
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) составляет 2.54%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) волатильность равна 2.86%. Это указывает на то, что EBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.