PortfoliosLab logo
Сравнение EBND с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EBND и BND составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности EBND и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.11%
35.90%
EBND
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EBND:

1.09

BND:

1.33

Коэф-т Сортино

EBND:

1.69

BND:

1.93

Коэф-т Омега

EBND:

1.21

BND:

1.23

Коэф-т Кальмара

EBND:

0.49

BND:

0.52

Коэф-т Мартина

EBND:

2.49

BND:

3.43

Индекс Язвы

EBND:

3.53%

BND:

2.05%

Дневная вол-ть

EBND:

8.07%

BND:

5.31%

Макс. просадка

EBND:

-29.51%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

EBND:

-10.06%

BND:

-6.87%

Доходность по периодам

С начала года, EBND показывает доходность 6.87%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции EBND уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 0.49% против 1.46% соответственно.


EBND

С начала года

6.87%

1 месяц

3.16%

6 месяцев

4.37%

1 год

9.16%

5 лет

1.09%

10 лет

0.49%

BND

С начала года

2.74%

1 месяц

0.71%

6 месяцев

1.94%

1 год

7.37%

5 лет

-0.77%

10 лет

1.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EBND и BND

EBND берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.


График комиссии EBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EBND: 0.30%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EBND и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EBND
Ранг риск-скорректированной доходности EBND, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EBND, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBND, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBND, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBND, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EBND c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EBND, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EBND: 1.09
BND: 1.33
Коэффициент Сортино EBND, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EBND: 1.69
BND: 1.93
Коэффициент Омега EBND, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EBND: 1.21
BND: 1.23
Коэффициент Кальмара EBND, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EBND: 0.49
BND: 0.52
Коэффициент Мартина EBND, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EBND: 2.49
BND: 3.43

Показатель коэффициента Шарпа EBND на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BND равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBND и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.09
1.33
EBND
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBND и BND

Дивидендная доходность EBND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что больше доходности BND в 3.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF
5.54%5.89%5.26%4.75%3.83%3.67%4.68%4.70%2.00%0.00%0.00%0.24%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.69%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок EBND и BND

Максимальная просадка EBND за все время составила -29.51%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBND и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.06%
-6.87%
EBND
BND

Волатильность

Сравнение волатильности EBND и BND

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что EBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.82%
2.19%
EBND
BND