PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBND с BND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBND с BND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

EBND и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EBND и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBND и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF		-2.06%15.83%-2.70%9.02%-11.84%-9.66%4.49%10.40%-6.52%13.93%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.09%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Доходность по периодам

С начала года, EBND показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции EBND уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 1.47% против 1.68% соответственно.

EBND

1 день
0.50%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
-0.33%
1 год
9.34%
3 года*
4.96%
5 лет*
0.45%
10 лет*
1.47%

BND

1 день
0.04%
1 месяц
-1.30%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.74%
1 год
3.96%
3 года*
3.60%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с EBND:
EBND с EMLCEBND с VWOBEBND с LEMBEBND с EMBEBND с ELDEBND с CMFEBND с ESHY
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с AGGBND с FXNAXBND с BNDWBND с FBNDBND с VBTLXBND с TLT

Сравнение комиссий EBND и BND

EBND берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Доходность на риск

EBND vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBND
Ранг доходности на риск EBND: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBND: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBND: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBND: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBND: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBND: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBND c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBNDBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

0.93

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

1.32

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.75

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.17

4.78

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBND vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBND на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа BND равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBND и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBNDBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

0.93

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.04

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.30

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.59

-0.50

Корреляция

Корреляция между EBND и BND составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBND и BND

Дивидендная доходность EBND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности BND в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF		5.82%5.54%5.89%5.26%4.75%3.83%3.67%4.68%4.70%2.00%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.93%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок EBND и BND

Максимальная просадка EBND за все время составила -29.51%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBND и BND.

Загрузка...

Показатели просадок

EBNDBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.51%

-18.58%

-10.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-2.44%

-4.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-17.91%

-9.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.50%

-18.58%

-10.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-2.54%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.95%

-3.07%

-7.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

0.90%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности EBND и BND

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) имеет более высокую волатильность в 3.65% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что EBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBNDBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

1.63%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.84%

2.52%

+2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.17%

4.30%

+2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.90%

6.00%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.18%

5.52%

+3.66%