Сравнение EBND с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
EBND и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EBND или BND.
Основные характеристики
| EBND | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.25% | 2.21% |
| Дох-ть за 1 год | 4.85% | 7.89% |
| Дох-ть за 3 года | -2.29% | -2.35% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.74% | -0.03% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.55% | 1.48% |
| Коэф-т Шарпа | 0.64 | 1.41 |
| Коэф-т Сортино | 1.00 | 2.07 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.25 | 0.52 |
| Коэф-т Мартина | 1.75 | 5.09 |
| Индекс Язвы | 2.80% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 7.61% | 5.85% |
| Макс. просадка | -29.50% | -18.84% |
| Текущая просадка | -14.58% | -8.62% |
Корреляция
Корреляция между EBND и BND составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EBND и BND
С начала года, EBND показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.21%. За последние 10 лет акции EBND уступали акциям BND по среднегодовой доходности: -0.55% против 1.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EBND и BND
EBND берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EBND c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBND и BND
Дивидендная доходность EBND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности BND в 3.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBND SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF | 5.81% | 5.27% | 4.74% | 3.83% | 3.67% | 4.68% | 4.70% | 2.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 2.31% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок EBND и BND
Максимальная просадка EBND за все время составила -29.50%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBND и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EBND и BND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что EBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.