PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBND с LEMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBND с LEMB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB).

EBND и LEMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. LEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EBND и LEMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBND и LEMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF		-2.55%15.83%-2.70%9.02%-11.84%-9.66%4.49%10.40%-6.52%13.93%
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		-1.85%18.02%-1.72%7.23%-10.74%-9.92%3.10%6.40%-7.49%12.49%

Доходность по периодам

С начала года, EBND показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у LEMB с доходностью -1.85%. За последние 10 лет акции EBND превзошли акции LEMB по среднегодовой доходности: 1.42% против 1.00% соответственно.

EBND

1 день
1.23%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-2.55%
6 месяцев
-0.61%
1 год
8.84%
3 года*
4.78%
5 лет*
0.35%
10 лет*
1.42%

LEMB

1 день
0.94%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-1.85%
6 месяцев
1.44%
1 год
11.60%
3 года*
5.53%
5 лет*
0.81%
10 лет*
1.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

Часто сравнивают с EBND:
EBND с EMLCEBND с VWOBEBND с EMBEBND с BNDEBND с ELDEBND с CMFEBND с ESHY
Часто сравнивают с LEMB:
LEMB с EMLCLEMB с EMBLEMB с VWOBLEMB с PFUIXLEMB с PELBXLEMB с FLOTLEMB с EMHY

Сравнение комиссий EBND и LEMB

И EBND, и LEMB имеют комиссию равную 0.30%.

EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

Доходность на риск

EBND vs. LEMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBND
Ранг доходности на риск EBND: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBND: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBND: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBND: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBND: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBND: 6464
Ранг коэф-та Мартина
LEMB
Ранг доходности на риск LEMB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEMB: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEMB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEMB: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEMB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEMB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBND c LEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBNDLEMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.70

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.29

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.99

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.16

8.51

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBND vs. LEMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBND на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEMB равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBND и LEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBNDLEMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.70

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.10

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.11

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.02

+0.06

Корреляция

Корреляция между EBND и LEMB составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBND и LEMB

Дивидендная доходность EBND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности LEMB в 2.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF		5.80%5.54%5.89%5.26%4.75%3.83%3.67%4.68%4.70%2.00%0.00%0.00%
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		2.49%2.44%0.00%1.34%0.86%3.89%0.00%4.39%3.46%0.00%0.00%0.64%

Просадки

Сравнение просадок EBND и LEMB

Максимальная просадка EBND за все время составила -29.51%, примерно равная максимальной просадке LEMB в -30.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBND и LEMB.

Загрузка...

Показатели просадок

EBNDLEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.51%

-30.82%

+1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-6.00%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-25.29%

-2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.50%

-29.09%

-0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-7.73%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.96%

-12.83%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.40%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EBND и LEMB

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что EBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBNDLEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.56%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.82%

4.71%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.16%

6.85%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.90%

8.19%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.18%

9.33%

-0.15%