Сравнение EBND с LEMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB).
EBND и LEMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. LEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EBND или LEMB.
Основные характеристики
| EBND | LEMB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.70% | -3.27% |
| Дох-ть за 1 год | -0.20% | -0.43% |
| Дох-ть за 3 года | -4.63% | -4.55% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.34% | -2.11% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.15% | -1.53% |
| Коэф-т Шарпа | 0.04 | 0.00 |
| Дневная вол-ть | 8.40% | 7.17% |
| Макс. просадка | -29.57% | -28.42% |
| Current Drawdown | -17.69% | -18.87% |
Корреляция
Корреляция между EBND и LEMB составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EBND и LEMB
С начала года, EBND показывает доходность -4.70%, что значительно ниже, чем у LEMB с доходностью -3.27%. За последние 10 лет акции EBND превзошли акции LEMB по среднегодовой доходности: -1.15% против -1.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EBND и LEMB
И EBND, и LEMB имеют комиссию равную 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EBND c LEMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBND и LEMB
Дивидендная доходность EBND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности LEMB в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBND SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF | 5.66% | 5.27% | 4.60% | 3.83% | 3.67% | 4.68% | 4.70% | 2.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 2.31% |
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 1.38% | 1.34% | 0.86% | 3.89% | 0.00% | 4.39% | 6.91% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 2.85% | 2.99% |
Просадки
Сравнение просадок EBND и LEMB
Максимальная просадка EBND за все время составила -29.57%, примерно равная максимальной просадке LEMB в -28.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBND и LEMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EBND и LEMB
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что EBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.