Сравнение EBND с LEMB
EBND (SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF) and LEMB (iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - EBND tracks the Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified while LEMB tracks the J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Both are passively managed. Over the past 10 years, EBND returned 1.47%/yr vs 1.07%/yr for LEMB. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EBND и LEMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EBND показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у LEMB с доходностью 3.20%. За последние 10 лет акции EBND превзошли акции LEMB по среднегодовой доходности: 1.47% против 1.07% соответственно.
EBND
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 0.27%
- С начала года
- 1.92%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 1.47%
- Всё время*
- 1.11%
LEMB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.04%
- С начала года
- 3.20%
- 1 год
- 9.04%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 1.07%
- Всё время*
- 0.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.78M | $4.93M | $6.18M | |
| $5.88M | $7.07M | $6.38M |
Сравнение доходности по годам EBND и LEMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBND SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF | 1.92% | 15.83% | -2.70% | 9.02% | -11.84% | -9.66% | 4.49% | 10.40% | -6.52% | 13.93% |
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 3.20% | 18.02% | -1.72% | 7.23% | -10.74% | -9.92% | 3.10% | 6.40% | -7.49% | 12.49% |
Correlation
The correlation between EBND and LEMB is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г. | 0.81 |
The correlation between EBND and LEMB has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBND vs. LEMB — Ранг доходности на риск
EBND
LEMB
Сравнение EBND c LEMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EBND | LEMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.51 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | 4.85 | -2.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EBND и LEMB
Максимальная просадка EBND за все время составила -29.51%, примерно равная максимальной просадке LEMB в -30.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBND и LEMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBND | LEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.51% | -30.82% | +1.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -6.00% | -0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.31% | -7.39% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.12% | -23.89% | -2.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.50% | -29.09% | -0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -2.98% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -12.64% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 1.87% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBND и LEMB
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что EBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBND | LEMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 1.51% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.34% | 5.64% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.08% | 6.59% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.01% | 8.25% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.08% | 9.16% | -0.08% |
Сравнение комиссий EBND и LEMB
И EBND, и LEMB имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBND и LEMB
Дивидендная доходность EBND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности LEMB в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBND SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF | 5.85% | 5.54% | 5.89% | 5.26% | 4.75% | 3.83% | 3.67% | 4.68% | 4.70% | 2.00% | 0.00% | 0.00% |
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 2.37% | 2.44% | 0.00% | 1.34% | 0.86% | 3.89% | 0.00% | 4.39% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
EBND and LEMB have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EBND has higher volatility (1.74%) compared to LEMB (1.51%). In terms of maximum drawdown, EBND dropped -29.51% vs LEMB's -30.82%.
On 10-year performance, EBND leads with 1.47% vs 1.07% for LEMB. Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. On volatility, LEMB has been the lower-risk option at 1.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EBND has performed better with a 1.47% return vs 1.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EBND and LEMB have the same expense ratio: 0.30% per year.
EBND has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 2.37% for LEMB.
EBND tracks Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified, while LEMB tracks J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. They also come from different issuers: State Street and iShares.
LEMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EBND и LEMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор