Сравнение EBND с LEMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB).
EBND и LEMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. LEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EBND или LEMB.
Основные характеристики
| EBND | LEMB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.25% | 0.08% |
| Дох-ть за 1 год | 4.85% | 5.23% |
| Дох-ть за 3 года | -2.29% | -2.44% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.74% | -2.08% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.55% | -0.77% |
| Коэф-т Шарпа | 0.64 | 0.78 |
| Коэф-т Сортино | 1.00 | 1.21 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 0.25 | 0.25 |
| Коэф-т Мартина | 1.75 | 2.53 |
| Индекс Язвы | 2.80% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 7.61% | 6.60% |
| Макс. просадка | -29.50% | -28.42% |
| Текущая просадка | -14.58% | -16.06% |
Корреляция
Корреляция между EBND и LEMB составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EBND и LEMB
С начала года, EBND показывает доходность -1.25%, что значительно ниже, чем у LEMB с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции EBND превзошли акции LEMB по среднегодовой доходности: -0.55% против -0.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EBND и LEMB
И EBND, и LEMB имеют комиссию равную 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EBND c LEMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBND и LEMB
Дивидендная доходность EBND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности LEMB в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBND SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF | 5.81% | 5.27% | 4.74% | 3.83% | 3.67% | 4.68% | 4.70% | 2.00% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 2.31% |
LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 1.34% | 1.34% | 0.86% | 3.89% | 0.00% | 4.39% | 6.91% | 0.00% | 0.00% | 0.64% | 2.85% | 2.99% |
Просадки
Сравнение просадок EBND и LEMB
Максимальная просадка EBND за все время составила -29.50%, примерно равная максимальной просадке LEMB в -28.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBND и LEMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EBND и LEMB
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) имеет более высокую волатильность в 2.10% по сравнению с iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что EBND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.