Сравнение EBND с ELD
EBND (State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF) and ELD (WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. EBND is passively managed, while ELD is actively managed. Over the past 10 years, EBND returned 1.47%/yr vs 2.53%/yr for ELD. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EBND charges 0.30%/yr vs 0.55%/yr for ELD.
Доходность
Сравнение доходности EBND и ELD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EBND показывает доходность 1.92%, что значительно ниже, чем у ELD с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции EBND уступали акциям ELD по среднегодовой доходности: 1.47% против 2.53% соответственно.
EBND
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 0.27%
- С начала года
- 1.92%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 1.47%
- Всё время*
- 1.11%
ELD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -0.35%
- С начала года
- 2.09%
- 1 год
- 9.77%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 2.53%
- Всё время*
- 1.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.78M | $4.93M | $6.18M | |
| $555.36K | $539.28K | $995.06K |
Сравнение доходности по годам EBND и ELD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBND State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF | 1.92% | 15.83% | -2.70% | 9.02% | -11.84% | -9.66% | 4.49% | 10.40% | -6.52% | 13.93% |
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | 2.09% | 21.77% | -4.56% | 14.29% | -9.25% | -9.75% | 1.79% | 12.89% | -7.53% | 12.72% |
Correlation
The correlation between EBND and ELD is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2011 г. | 0.77 |
The correlation between EBND and ELD has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EBND vs. ELD — Ранг доходности на риск
EBND
ELD
Сравнение EBND c ELD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EBND | ELD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.37 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | 4.37 | -1.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EBND и ELD
Максимальная просадка EBND за все время составила -29.51%, что меньше максимальной просадки ELD в -31.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBND и ELD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EBND | ELD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.51% | -31.92% | +2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -7.15% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.31% | -9.00% | +1.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.12% | -22.06% | -4.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.50% | -25.15% | -4.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -1.45% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -13.19% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 2.24% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EBND и ELD
Текущая волатильность для State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) составляет 1.74%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что EBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EBND | ELD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 2.17% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.34% | 7.42% | -1.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.08% | 8.61% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.01% | 10.98% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.08% | 11.18% | -2.10% |
Сравнение комиссий EBND и ELD
EBND берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ELD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EBND и ELD
Дивидендная доходность EBND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности ELD в 5.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBND State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF | 5.85% | 5.54% | 5.89% | 5.26% | 4.75% | 3.83% | 3.67% | 4.68% | 4.70% | 2.00% | 0.00% | 0.00% |
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | 5.94% | 5.38% | 5.75% | 4.85% | 5.29% | 4.98% | 4.70% | 4.92% | 6.30% | 4.68% | 4.86% | 5.57% |
Часто задаваемые вопросы
EBND and ELD have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELD has higher volatility (2.17%) compared to EBND (1.74%). In terms of maximum drawdown, EBND dropped -29.51% vs ELD's -31.92%.
On 10-year performance, ELD leads with 2.53% vs 1.47% for EBND. On fees, EBND is cheaper at 0.30% per year. On volatility, EBND has been the lower-risk option at 1.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ELD has performed better with a 2.53% return vs 1.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EBND is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.55% for ELD.
ELD has the higher dividend yield at 5.94%, compared with 5.85% for EBND.
They also come from different issuers: State Street and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for EBND and 0.55% for ELD.
ELD currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EBND и ELD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор