PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EBND с ELD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EBND с ELD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD).

EBND и ELD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Emerging Market Local Currency Government Diversified. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. ELD - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 9 авг. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности EBND и ELD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EBND и ELD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF		-2.06%15.83%-2.70%9.02%-11.84%-9.66%4.49%10.40%-6.52%13.93%
ELD
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund		-1.49%21.77%-4.56%14.29%-9.25%-9.75%1.79%12.89%-7.53%12.72%

Доходность по периодам

С начала года, EBND показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у ELD с доходностью -1.49%. За последние 10 лет акции EBND уступали акциям ELD по среднегодовой доходности: 1.47% против 2.58% соответственно.

EBND

1 день
0.50%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
-0.33%
1 год
9.34%
3 года*
4.96%
5 лет*
0.45%
10 лет*
1.47%

ELD

1 день
1.87%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
1.35%
1 год
13.92%
3 года*
7.23%
5 лет*
2.73%
10 лет*
2.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF

WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund

Часто сравнивают с EBND:
EBND с EMLCEBND с LEMBEBND с VWOBEBND с EMBEBND с BNDEBND с CMFEBND с ESHY
Часто сравнивают с ELD:
ELD с PCYELD с FEMBELD с EDDELD с EMLCELD с EMCBELD с XEMDELD с VWOB

Сравнение комиссий EBND и ELD

EBND берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ELD в 0.55%.

ELD
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF

Доходность на риск

EBND vs. ELD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EBND
Ранг доходности на риск EBND: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBND: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBND: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBND: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBND: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBND: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ELD
Ранг доходности на риск ELD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELD: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EBND c ELD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EBNDELDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.47

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.14

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.70

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.17

7.32

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EBND vs. ELD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EBND на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELD равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBND и ELD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EBNDELDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.47

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.25

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.23

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.11

-0.02

Корреляция

Корреляция между EBND и ELD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBND и ELD

Дивидендная доходность EBND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.82%, что больше доходности ELD в 5.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF		5.82%5.54%5.89%5.26%4.75%3.83%3.67%4.68%4.70%2.00%0.00%0.00%
ELD
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund		5.75%5.38%5.75%4.85%5.29%4.98%4.70%4.92%6.30%4.68%4.86%5.57%

Просадки

Сравнение просадок EBND и ELD

Максимальная просадка EBND за все время составила -29.51%, что меньше максимальной просадки ELD в -31.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBND и ELD.

Загрузка...

Показатели просадок

EBNDELDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.51%

-31.92%

+2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-7.15%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.57%

-23.56%

-4.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.50%

-25.15%

-4.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.02%

-4.90%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.95%

-13.43%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.66%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности EBND и ELD

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) составляет 3.65%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что EBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EBNDELDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

4.33%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.84%

6.20%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.17%

9.62%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.90%

10.86%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.18%

11.28%

-2.10%