PortfoliosLab logo
Сравнение EBND с ELD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EBND и ELD составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EBND и ELD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.11%
4.49%
EBND
ELD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EBND:

1.09

ELD:

0.49

Коэф-т Сортино

EBND:

1.69

ELD:

0.81

Коэф-т Омега

EBND:

1.21

ELD:

1.10

Коэф-т Кальмара

EBND:

0.49

ELD:

0.34

Коэф-т Мартина

EBND:

2.49

ELD:

1.40

Индекс Язвы

EBND:

3.53%

ELD:

4.22%

Дневная вол-ть

EBND:

8.07%

ELD:

12.14%

Макс. просадка

EBND:

-29.51%

ELD:

-31.92%

Текущая просадка

EBND:

-10.06%

ELD:

-10.64%

Доходность по периодам

С начала года, EBND показывает доходность 6.87%, что значительно ниже, чем у ELD с доходностью 7.63%. За последние 10 лет акции EBND уступали акциям ELD по среднегодовой доходности: 0.49% против 0.88% соответственно.


EBND

С начала года

6.87%

1 месяц

3.16%

6 месяцев

4.37%

1 год

9.16%

5 лет

1.09%

10 лет

0.49%

ELD

С начала года

7.63%

1 месяц

2.40%

6 месяцев

3.38%

1 год

6.24%

5 лет

3.24%

10 лет

0.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EBND и ELD

EBND берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ELD в 0.55%.


График комиссии ELD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ELD: 0.55%
График комиссии EBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EBND: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EBND и ELD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EBND
Ранг риск-скорректированной доходности EBND, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EBND, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBND, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBND, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBND, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

ELD
Ранг риск-скорректированной доходности ELD, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ELD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EBND c ELD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) и WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EBND, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EBND: 1.09
ELD: 0.49
Коэффициент Сортино EBND, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EBND: 1.69
ELD: 0.81
Коэффициент Омега EBND, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EBND: 1.21
ELD: 1.10
Коэффициент Кальмара EBND, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EBND: 0.49
ELD: 0.34
Коэффициент Мартина EBND, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EBND: 2.49
ELD: 1.40

Показатель коэффициента Шарпа EBND на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа ELD равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EBND и ELD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.09
0.49
EBND
ELD

Дивиденды

Сравнение дивидендов EBND и ELD

Дивидендная доходность EBND за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что сопоставимо с доходностью ELD в 5.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EBND
SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF
5.54%5.89%5.26%4.75%3.83%3.67%4.68%4.70%2.00%0.00%0.00%0.24%
ELD
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
5.52%5.75%4.85%5.29%4.98%4.70%4.92%6.30%4.68%4.86%5.57%4.33%

Просадки

Сравнение просадок EBND и ELD

Максимальная просадка EBND за все время составила -29.51%, что меньше максимальной просадки ELD в -31.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EBND и ELD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.06%
-10.64%
EBND
ELD

Волатильность

Сравнение волатильности EBND и ELD

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays Emerging Markets Local Bond ETF (EBND) составляет 3.82%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund (ELD) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что EBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.82%
4.48%
EBND
ELD