Сравнение PCSVX с VSCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).
PCSVX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности PCSVX и VSCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCSVX и VSCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCSVX PACE Small/Medium Co Value Equity Investments | 2.36% | 4.33% | 6.24% | 12.57% | -13.44% | 25.68% | 12.13% | 25.80% | -16.67% | 9.48% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 9.80% | 17.70% | 24.54% | 22.84% | 4.31% | 36.34% | 10.81% | 32.02% | -25.64% | 18.17% |
Доходность по периодам
С начала года, PCSVX показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции PCSVX уступали акциям VSCAX по среднегодовой доходности: 7.74% против 15.67% соответственно.
PCSVX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 14.86%
- 3 года*
- 8.39%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 7.74%
VSCAX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -8.74%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 16.19%
- 1 год
- 37.48%
- 3 года*
- 25.63%
- 5 лет*
- 17.58%
- 10 лет*
- 15.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCSVX и VSCAX
PCSVX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии VSCAX в 1.12%.
Доходность на риск
PCSVX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск
PCSVX
VSCAX
Сравнение PCSVX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCSVX | VSCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.46 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.99 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 2.03 | -1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 7.77 | -5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCSVX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.46 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.76 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.59 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.52 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между PCSVX и VSCAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCSVX и VSCAX
Дивидендная доходность PCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности VSCAX в 8.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCSVX PACE Small/Medium Co Value Equity Investments | 3.46% | 3.54% | 18.45% | 0.69% | 22.49% | 16.23% | 0.61% | 0.83% | 7.14% | 11.82% | 2.62% | 11.87% |
VSCAX Invesco Small Cap Value Fund | 8.40% | 9.22% | 7.90% | 4.93% | 10.12% | 16.90% | 0.30% | 2.53% | 28.45% | 16.65% | 1.71% | 11.08% |
Просадки
Сравнение просадок PCSVX и VSCAX
Максимальная просадка PCSVX за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSVX и VSCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCSVX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.95% | -57.77% | -5.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.21% | -16.56% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | -25.29% | -9.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.65% | -57.77% | +11.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.08% | -8.74% | -4.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.61% | -8.94% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 4.32% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCSVX и VSCAX
Текущая волатильность для PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) составляет 5.51%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что PCSVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCSVX | VSCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 8.82% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.67% | 16.86% | -5.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 25.88% | -3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 23.16% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.97% | 26.72% | -3.75% |