Сравнение PCSVX с PWTYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) и UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX).
PCSVX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г.. PWTYX управляется UBS. Фонд был запущен 9 мая 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности PCSVX и PWTYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCSVX и PWTYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCSVX PACE Small/Medium Co Value Equity Investments | 2.36% | 4.33% | 6.24% | 12.57% | -13.44% | 25.68% | 12.13% | 25.80% | -16.67% | 9.48% |
PWTYX UBS U.S. Allocation Fund | -3.38% | 13.28% | 14.01% | 17.73% | -17.04% | 16.19% | 17.66% | 23.75% | -7.80% | 15.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PCSVX показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у PWTYX с доходностью -3.38%. За последние 10 лет акции PCSVX уступали акциям PWTYX по среднегодовой доходности: 7.74% против 8.89% соответственно.
PCSVX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 14.86%
- 3 года*
- 8.39%
- 5 лет*
- 3.12%
- 10 лет*
- 7.74%
PWTYX
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -3.38%
- 6 месяцев
- -1.56%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 8.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCSVX и PWTYX
PCSVX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии PWTYX в 0.70%.
Доходность на риск
PCSVX vs. PWTYX — Ранг доходности на риск
PCSVX
PWTYX
Сравнение PCSVX c PWTYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) и UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCSVX | PWTYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.07 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 1.56 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 1.03 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 4.19 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCSVX | PWTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.07 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.48 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.70 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.51 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между PCSVX и PWTYX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCSVX и PWTYX
Дивидендная доходность PCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности PWTYX в 9.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCSVX PACE Small/Medium Co Value Equity Investments | 3.46% | 3.54% | 18.45% | 0.69% | 22.49% | 16.23% | 0.61% | 0.83% | 7.14% | 11.82% | 2.62% | 11.87% |
PWTYX UBS U.S. Allocation Fund | 9.71% | 9.38% | 8.32% | 1.61% | 9.95% | 16.86% | 5.85% | 2.22% | 11.82% | 2.53% | 0.68% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PCSVX и PWTYX
Максимальная просадка PCSVX за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки PWTYX в -51.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSVX и PWTYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCSVX | PWTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.95% | -51.86% | -11.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.21% | -8.66% | -6.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.96% | -21.84% | -13.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.65% | -25.34% | -21.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.08% | -5.75% | -7.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.61% | -7.65% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 2.36% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCSVX и PWTYX
PACE Small/Medium Co Value Equity Investments (PCSVX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с UBS U.S. Allocation Fund (PWTYX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что PCSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWTYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCSVX | PWTYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 4.52% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.67% | 7.59% | +4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 13.09% | +9.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 13.15% | +9.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.97% | 12.90% | +10.07% |