PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCSGX с QGRPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCSGX с QGRPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) и UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX).

PCSGX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г.. QGRPX управляется UBS. Фонд был запущен 8 июл. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PCSGX и QGRPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) и UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCSGX и QGRPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments		-6.14%2.00%12.20%15.89%-26.58%14.91%35.84%
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		-11.21%15.51%25.13%35.52%-25.57%29.14%14.62%

Доходность по периодам

С начала года, PCSGX показывает доходность -6.14%, что значительно выше, чем у QGRPX с доходностью -11.21%.

PCSGX

1 день
3.90%
1 месяц
-6.66%
С начала года
-6.14%
6 месяцев
-5.46%
1 год
7.87%
3 года*
5.16%
5 лет*
-1.07%
10 лет*
9.45%

QGRPX

1 день
3.61%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-11.21%
6 месяцев
-10.79%
1 год
9.83%
3 года*
16.82%
5 лет*
9.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments

UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund

Часто сравнивают с PCSGX:
PCSGX с DOT-USDPCSGX с BPGLXPCSGX с BNUEXPCSGX с PCSVXPCSGX с UTBPXPCSGX с PASIXPCSGX с SSCPX
Часто сравнивают с QGRPX:
QGRPX с DVRUXQGRPX с GARPQGRPX с SCHGQGRPX с VUGQGRPX с QGRWQGRPX с IWFQGRPX с VOO

Сравнение комиссий PCSGX и QGRPX

PCSGX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии QGRPX в 0.50%.

PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund

Доходность на риск

PCSGX vs. QGRPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCSGX
Ранг доходности на риск PCSGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSGX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
QGRPX
Ранг доходности на риск QGRPX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRPX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRPX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCSGX c QGRPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) и UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCSGXQGRPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.54

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

0.95

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.13

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

0.21

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.77

0.68

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCSGX vs. QGRPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCSGX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа QGRPX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCSGX и QGRPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCSGXQGRPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.54

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.51

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.63

-0.28

Корреляция

Корреляция между PCSGX и QGRPX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCSGX и QGRPX

Дивидендная доходность PCSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что меньше доходности QGRPX в 6.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments		6.82%6.40%3.06%0.00%0.00%45.92%6.50%15.70%20.15%5.56%0.00%25.13%
QGRPX
UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund		6.94%6.16%3.62%0.42%1.00%2.84%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCSGX и QGRPX

Максимальная просадка PCSGX за все время составила -74.84%, что больше максимальной просадки QGRPX в -30.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSGX и QGRPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCSGXQGRPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.84%

-30.28%

-44.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-17.45%

+3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.48%

-30.28%

-7.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.69%

-14.47%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.05%

-7.65%

-15.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

5.30%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PCSGX и QGRPX

PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund (QGRPX) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что PCSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QGRPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCSGXQGRPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

6.13%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

11.43%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.85%

21.16%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

19.60%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

19.43%

+3.37%