PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCSGX с NESGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCSGX с NESGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PCSGX (PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments) and NESGX (Needham Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PCSGX returned 10.97%/yr vs 20.06%/yr for NESGX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PCSGX charges 1.03%/yr vs 1.85%/yr for NESGX.

Доходность

Сравнение доходности PCSGX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCSGX показывает доходность 12.28%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 80.30%. За последние 10 лет акции PCSGX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 10.97% против 20.06% соответственно.

PCSGX

1 день
-1.27%
1 месяц
2.46%
С начала года
12.28%
6 месяцев
10.50%
1 год
21.18%
3 года*
11.38%
5 лет*
2.66%
10 лет*
10.97%

NESGX

1 день
-0.81%
1 месяц
19.56%
С начала года
80.30%
6 месяцев
75.15%
1 год
121.15%
3 года*
32.75%
5 лет*
9.82%
10 лет*
20.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCSGX и NESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments		12.28%2.00%12.20%15.89%-26.58%14.91%38.85%24.05%0.33%23.26%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		80.30%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%54.42%-5.43%11.96%

Correlation

The correlation between PCSGX and NESGX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2002 г.

0.85

The correlation between PCSGX and NESGX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с PCSGX:
PCSGX с DOT-USDPCSGX с BNUEXPCSGX с UTBPXPCSGX с BPGLXPCSGX с PCSVXPCSGX с PASIXPCSGX с SSCPX
Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с QUASXNESGX с FGROXNESGX с ALMAXNESGX с DSCIX

Доходность на риск

PCSGX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCSGX
Ранг доходности на риск PCSGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSGX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSGX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSGX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCSGX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCSGXNESGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
4.08

-2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
4.47

-2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.58

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

7.16

-5.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

29.70

-23.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCSGX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCSGX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа NESGX равного 4.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCSGX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCSGXNESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

4.08

-2.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.34

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.78

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.61

-0.17

Просадки

Сравнение просадок PCSGX и NESGX

Максимальная просадка PCSGX за все время составила -56.32%, что больше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSGX и NESGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCSGXNESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.32%

-50.29%

-6.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-17.16%

+3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.64%

-35.27%

+7.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.48%

-50.05%

+12.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.35%

-50.29%

+10.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-0.81%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

-11.66%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

4.13%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PCSGX и NESGX

Текущая волатильность для PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) составляет 5.04%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что PCSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCSGXNESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.04%

8.83%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

21.09%

-6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

30.26%

-10.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

29.27%

-6.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

25.83%

-2.99%

Сравнение комиссий PCSGX и NESGX

PCSGX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCSGX и NESGX

Дивидендная доходность PCSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%
PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments		5.70%6.40%3.06%0.00%0.00%45.92%6.50%15.70%20.15%5.56%0.00%25.13%

Часто задаваемые вопросы

PCSGX and NESGX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NESGX has higher volatility (8.83%) compared to PCSGX (5.04%). In terms of maximum drawdown, PCSGX dropped -56.32% vs NESGX's -50.29%.

NESGX currently has the higher Sharpe Ratio (4.08 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCSGX и NESGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор