Сравнение PCSGX с NESGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).
PCSGX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности PCSGX и NESGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCSGX и NESGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCSGX PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments | -6.14% | 2.00% | 12.20% | 15.89% | -26.58% | 14.91% | 38.85% | 24.05% | 0.33% | 23.26% |
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 15.34% | 10.50% | 12.76% | 5.68% | -30.21% | 10.59% | 71.90% | 54.42% | -5.43% | 11.96% |
Доходность по периодам
С начала года, PCSGX показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции PCSGX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 9.45% против 14.90% соответственно.
PCSGX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- -5.46%
- 1 год
- 7.87%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- -1.07%
- 10 лет*
- 9.45%
NESGX
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 15.34%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- 55.17%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 14.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCSGX и NESGX
PCSGX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.
Доходность на риск
PCSGX vs. NESGX — Ранг доходности на риск
PCSGX
NESGX
Сравнение PCSGX c NESGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCSGX | NESGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.58 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 2.17 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.29 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 3.11 | -2.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | 10.44 | -9.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCSGX | NESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.58 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 0.04 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.58 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.52 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между PCSGX и NESGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCSGX и NESGX
Дивидендная доходность PCSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCSGX PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments | 6.82% | 6.40% | 3.06% | 0.00% | 0.00% | 45.92% | 6.50% | 15.70% | 20.15% | 5.56% | 0.00% | 25.13% |
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.16% | 25.09% | 13.69% | 8.43% | 22.26% | 8.94% | 6.67% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок PCSGX и NESGX
Максимальная просадка PCSGX за все время составила -74.84%, что больше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSGX и NESGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCSGX | NESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.84% | -50.29% | -24.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.48% | -17.27% | +3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.48% | -50.05% | +12.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.35% | -50.29% | +10.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.69% | -4.31% | -11.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.05% | -11.74% | -11.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 5.14% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCSGX и NESGX
Текущая волатильность для PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) составляет 7.73%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что PCSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCSGX | NESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 12.14% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 23.43% | -8.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.85% | 35.37% | -11.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.83% | 29.13% | -6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 25.56% | -2.76% |