PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCSGX с KSCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCSGX с KSCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).

PCSGX управляется UBS. Фонд был запущен 24 авг. 1995 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности PCSGX и KSCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCSGX и KSCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments		-6.14%2.00%12.20%15.89%-26.58%14.91%38.85%24.05%0.33%23.26%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		31.31%-8.66%68.42%-14.77%31.96%50.32%2.30%27.06%0.29%26.23%

Доходность по периодам

С начала года, PCSGX показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 31.31%. За последние 10 лет акции PCSGX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 9.45% против 21.31% соответственно.

PCSGX

1 день
3.90%
1 месяц
-6.66%
С начала года
-6.14%
6 месяцев
-5.46%
1 год
7.87%
3 года*
5.16%
5 лет*
-1.07%
10 лет*
9.45%

KSCOX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.50%
С начала года
31.31%
6 месяцев
22.37%
1 год
7.94%
3 года*
26.30%
5 лет*
16.09%
10 лет*
21.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments

Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с PCSGX:
PCSGX с DOT-USDPCSGX с BNUEXPCSGX с PASIXPCSGX с BPGLXPCSGX с UTBPXPCSGX с PCSVXPCSGX с SSCPX
Часто сравнивают с KSCOX:
KSCOX с VGIAXKSCOX с KMKAXKSCOX с WWNPXKSCOX с WWWEXKSCOX с GVLUKSCOX с KSOAXKSCOX с KMKNX

Сравнение комиссий PCSGX и KSCOX

PCSGX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.

KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund
PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments

Доходность на риск

PCSGX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCSGX
Ранг доходности на риск PCSGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSGX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
KSCOX
Ранг доходности на риск KSCOX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCSGX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCSGXKSCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.33

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

0.65

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.09

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.22

0.42

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.77

0.69

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCSGX vs. KSCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCSGX на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KSCOX равному 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCSGX и KSCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCSGXKSCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.33

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.58

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.83

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.61

-0.26

Корреляция

Корреляция между PCSGX и KSCOX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCSGX и KSCOX

Дивидендная доходность PCSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности KSCOX в 0.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCSGX
PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments		6.82%6.40%3.06%0.00%0.00%45.92%6.50%15.70%20.15%5.56%0.00%25.13%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		0.14%0.18%3.58%6.71%0.00%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCSGX и KSCOX

Максимальная просадка PCSGX за все время составила -74.84%, что больше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCSGX и KSCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCSGXKSCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.84%

-70.09%

-4.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.48%

-24.29%

+10.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.48%

-33.10%

-4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.35%

-47.09%

+7.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.69%

-9.92%

-5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.05%

-14.89%

-8.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.61%

14.85%

-10.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PCSGX и KSCOX

PACE Small/Medium Co Growth Equity Investments (PCSGX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) имеют волатильность 7.73% и 7.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCSGXKSCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

7.98%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.93%

19.42%

-4.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.85%

28.84%

-4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.83%

27.74%

-4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

25.84%

-3.04%