PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCRPX с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCRPX с VTIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCRPX (PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund) and VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) are both funds - PCRPX is a Commodities fund managed by PIMCO, while VTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Over the past 10 years, PCRPX returned 8.50%/yr vs 3.14%/yr for VTIP. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. PCRPX charges 0.92%/yr vs 0.03%/yr for VTIP.

Доходность

Сравнение доходности PCRPX и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCRPX показывает доходность 26.84%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 2.05%. За последние 10 лет акции PCRPX превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 8.50% против 3.14% соответственно.

PCRPX

1 день
0.44%
1 месяц
-2.51%
С начала года
26.84%
6 месяцев
23.66%
1 год
39.65%
3 года*
18.81%
5 лет*
12.56%
10 лет*
8.50%

VTIP

1 день
0.00%
1 месяц
0.04%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.70%
3 года*
5.26%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCRPX и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		26.84%16.26%10.79%-6.20%9.12%33.01%0.73%12.24%-13.90%2.62%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		2.05%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Correlation

The correlation between PCRPX and VTIP is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2012 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с PCRPX:
PCRPX с VCMDXPCRPX с PDBCPCRPX с PCLIXPCRPX с BCSKXPCRPX с FYHTXPCRPX с PQCMXPCRPX с FIFGX
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с BNDVTIP с VTAPX

Доходность на риск

PCRPX vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCRPX
Ранг доходности на риск PCRPX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRPX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRPX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRPX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCRPX c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCRPXVTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
3.15

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
5.36

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.67

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.65

6.75

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.69

26.06

-8.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCRPX vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCRPX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIP равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRPX и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCRPXVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

3.15

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.22

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

1.15

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.89

-0.87

Просадки

Сравнение просадок PCRPX и VTIP

Максимальная просадка PCRPX за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRPX и VTIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCRPXVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.22%

-6.27%

-65.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-0.70%

-6.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.32%

-0.98%

-9.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.54%

-5.50%

-29.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

-6.27%

-32.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.18%

-0.02%

-4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.42%

-1.04%

-38.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

0.18%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PCRPX и VTIP

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что PCRPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCRPXVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

0.43%

+4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

1.02%

+13.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

1.50%

+14.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

2.77%

+16.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

2.74%

+14.40%

Сравнение комиссий PCRPX и VTIP

PCRPX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRPX и VTIP

Дивидендная доходность PCRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности VTIP в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		4.01%5.09%8.47%6.50%46.40%22.80%1.51%3.93%5.85%8.06%0.83%5.23%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.58%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCRPX and VTIP have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCRPX has higher volatility (5.26%) compared to VTIP (0.43%). In terms of maximum drawdown, PCRPX dropped -72.22% vs VTIP's -6.27%.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCRPX и VTIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор