PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) показал доход в 21.14% с начала года и 27.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PCRPX составила 9.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 30 апр. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.

Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +95.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -29.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении PCRPX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 2 янв. 2009 г. с доходностью +104.1%, в то время как худший день был 10 дек. 2008 г. с доходностью -24.7%.

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund: годовая альфа составляет 0.92%, бета — 0.32, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 01.05.2008.

• Этот фонд участвовал в 65.68% снижения S&P 500 Index, но только в 37.57% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.32 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.04 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.04 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия PCRPX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

PCRPX имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.73 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund показал максимальную просадку в 72.22%, зарегистрированную 10 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 558 торговых сессий.

Текущая просадка PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund составляет 8.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.