- ISIN
- US72201M8423
- CUSIP
- 72201M842
- Эмитент
- PIMCO
- Дата выпуска
- 30 апр. 2008 г.
- Категория
- Commodities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) прибавил 15.9% с начала года. Текущая цена акции PCRPX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PCRPX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,673.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) показал доход в 15.90% с начала года и 23.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PCRPX составила 7.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- 15.90%
- 6 месяцев
- 12.46%
- 1 год
- 23.64%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 7.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность PCRPX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 апр. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.33%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.5 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +95.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -29.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении PCRPX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 2 янв. 2009 г. с доходностью +104.1%, в то время как худший день был 10 дек. 2008 г. с доходностью -24.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.76% | 1.79% | 9.61% | 5.79% | -2.71% | -7.20% | 15.90% | ||||||
| 2025 | 4.22% | 1.55% | 3.99% | -4.95% | -1.17% | 2.99% | -0.00% | 3.70% | 2.01% | 2.87% | 2.58% | -2.18% | 16.26% |
| 2024 | 7.22% | -2.09% | 3.71% | 1.53% | 2.11% | -1.33% | -3.17% | -0.08% | 5.33% | -2.62% | 0.23% | -0.00% | 10.79% |
| 2023 | -0.21% | -5.15% | 2.65% | -0.75% | -6.96% | 3.42% | 6.85% | -0.96% | -1.26% | -0.08% | -1.21% | -1.98% | -6.20% |
| 2022 | 7.61% | 6.92% | 8.17% | 3.93% | 1.83% | -12.66% | 6.26% | -2.27% | -11.88% | 3.31% | 2.83% | -2.43% | 9.12% |
| 2021 | 3.40% | 6.73% | -1.69% | 9.23% | 3.58% | 1.48% | 2.98% | -0.32% | 4.49% | 2.99% | -7.48% | 4.47% | 33.01% |
Метрики бенчмарка
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund has an annualized alpha of 0.42%, beta of 0.32, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 30, 2008.
- This fund participated in 67.94% of S&P 500 Index downside but only 36.79% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.32 may look defensive, but with R2 of 0.04 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.04 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.42%
- Бета
- 0.32
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 36.79%
- Участие в снижении
- 67.94%
Комиссия
Комиссия PCRPX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PCRPX имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCRPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.46 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 10.92 | -3.14 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.63 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.63 | $0.73 | $1.10 | $0.84 | $6.77 | $4.32 | $0.27 | $0.70 | $0.97 | $1.63 | $0.18 | $0.99 |
Дивидендный доход | 10.52% | 5.09% | 8.47% | 6.50% | 46.40% | 22.80% | 1.51% | 3.93% | 5.85% | 8.06% | 0.83% | 5.23% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.26 | $1.26 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.73 |
| 2024 | $0.78 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.84 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.45 | $0.00 | $0.00 | $2.11 | $0.00 | $0.00 | $1.85 | $0.00 | $0.00 | $1.37 | $6.77 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.91 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $4.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund показал максимальную просадку в 72.22%, зарегистрированную 10 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 558 торговых сессий.
Текущая просадка PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund составляет 12.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -72.22%дек. 2008 г. | 5mo 6d | 2y 2mo | 2y 7moиюль 2008 г. - март 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -71.79%март 2020 г. | 8y 10mo | — | 15y 1moмай 2011 г. - сейчас |
Откат 2011 года2011 | -6.49%март 2011 г. | 8d | 20d | 28dмарт 2011 г. - апр. 2011 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -6.42%май 2008 г. | 7d | 8d | 15dмай 2008 г. - июнь 2008 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -3.49%июнь 2008 г. | 0s | 7d | 7dиюнь 2008 г. - июнь 2008 г. |
Показатели просадок
| PCRPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.22% | -56.78% | -15.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -9.10% | -2.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.82% | -18.90% | +7.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.54% | -25.43% | -9.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.15% | -33.92% | -5.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.44% | -3.21% | -9.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.33% | -10.71% | -28.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.04% | +0.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PCRPX
Добавьте PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PCRPX