PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCRPX с FYHTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCRPX с FYHTX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PCRPX (PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund) and FYHTX (Fidelity Commodity Strategy Fund) are both Commodities funds. Over the past 5 years, PCRPX returned 10.84%/yr vs 8.91%/yr for FYHTX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PCRPX charges 0.92%/yr vs 0.63%/yr for FYHTX.

Доходность

Сравнение доходности PCRPX и FYHTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCRPX показывает доходность 15.90%, что значительно выше, чем у FYHTX с доходностью 12.59%.

PCRPX

1 день
-0.83%
1 месяц
-8.78%
С начала года
15.90%
6 месяцев
12.46%
1 год
23.64%
3 года*
14.35%
5 лет*
10.84%
10 лет*
7.52%

FYHTX

1 день
-0.54%
1 месяц
-6.68%
С начала года
12.59%
6 месяцев
11.07%
1 год
19.81%
3 года*
10.15%
5 лет*
8.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCRPX и FYHTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		15.90%16.26%10.79%-6.20%9.12%33.01%0.73%12.24%-13.90%6.15%
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund		12.59%14.72%4.73%-8.62%15.32%26.43%-3.84%6.91%-11.71%6.00%

Correlation

The correlation between PCRPX and FYHTX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2017 г.

0.93

The correlation between PCRPX and FYHTX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

Fidelity Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с PCRPX:
PCRPX с VCMDXPCRPX с PDBCPCRPX с PCLIXPCRPX с BCSKXPCRPX с FIFGXPCRPX с PQCMXPCRPX с PCLPX
Часто сравнивают с FYHTX:
FYHTX с FIFGXFYHTX с PCLPXFYHTX с HGERFYHTX с RYMEXFYHTX с PQCMXFYHTX с GCCIXFYHTX с VOO

Доходность на риск

PCRPX vs. FYHTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCRPX
Ранг доходности на риск PCRPX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRPX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRPX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRPX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRPX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRPX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FYHTX
Ранг доходности на риск FYHTX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYHTX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYHTX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYHTX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYHTX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYHTX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCRPX c FYHTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCRPXFYHTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.25

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
1.71

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

1.79

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.78

6.25

+1.53

PCRPX vs. FYHTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCRPX на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYHTX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRPX и FYHTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCRPX и FYHTX

Максимальная просадка PCRPX за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки FYHTX в -33.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRPX и FYHTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCRPXFYHTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.22%

-33.22%

-39.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-9.85%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.82%

-11.52%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.54%

-25.47%

-9.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.44%

-9.85%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.33%

-11.91%

-27.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.25%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PCRPX и FYHTX

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что PCRPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYHTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCRPXFYHTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

3.07%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.25%

11.71%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

14.11%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

15.80%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

14.46%

+2.68%

Сравнение комиссий PCRPX и FYHTX

PCRPX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FYHTX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRPX и FYHTX

Дивидендная доходность PCRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.52%, что больше доходности FYHTX в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund		2.60%2.93%3.78%4.10%57.34%15.05%0.00%7.00%12.49%0.36%0.00%0.00%
PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		10.52%5.09%8.47%6.50%46.40%22.80%1.51%3.93%5.85%8.06%0.83%5.23%

Часто задаваемые вопросы

PCRPX and FYHTX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCRPX has higher volatility (3.74%) compared to FYHTX (3.07%). In terms of maximum drawdown, PCRPX dropped -72.22% vs FYHTX's -33.22%.

PCRPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCRPX и FYHTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор