Сравнение PCRPX с PDBC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC).
PCRPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. PDBC - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 7 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PCRPX и PDBC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCRPX и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRPX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 21.14% | 16.26% | 10.79% | -6.20% | 9.12% | 33.01% | 0.73% | 12.24% | -13.90% | 2.62% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 30.72% | 5.96% | 2.09% | -6.25% | 19.23% | 41.72% | -7.84% | 11.44% | -12.78% | 5.06% |
Доходность по периодам
С начала года, PCRPX показывает доходность 21.14%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 30.72%. За последние 10 лет акции PCRPX уступали акциям PDBC по среднегодовой доходности: 9.23% против 9.86% соответственно.
PCRPX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 9.42%
- С начала года
- 21.14%
- 6 месяцев
- 25.05%
- 1 год
- 27.99%
- 3 года*
- 14.64%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- 9.23%
PDBC
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 16.09%
- С начала года
- 30.72%
- 6 месяцев
- 33.97%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 14.29%
- 10 лет*
- 9.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCRPX и PDBC
PCRPX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии PDBC в 0.58%.
Доходность на риск
PCRPX vs. PDBC — Ранг доходности на риск
PCRPX
PDBC
Сравнение PCRPX c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCRPX | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.72 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 2.31 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 3.04 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 7.48 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCRPX | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.72 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.76 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.56 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.22 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между PCRPX и PDBC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRPX и PDBC
Дивидендная доходность PCRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности PDBC в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRPX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 4.20% | 5.09% | 8.47% | 6.50% | 46.40% | 22.80% | 1.51% | 3.93% | 5.85% | 8.06% | 0.83% | 5.23% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 2.94% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PCRPX и PDBC
Максимальная просадка PCRPX за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRPX и PDBC.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCRPX | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.22% | -49.52% | -22.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -11.07% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.54% | -27.63% | -6.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.15% | -40.73% | +1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.48% | -1.03% | -7.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.76% | -23.53% | -16.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 4.50% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRPX и PDBC
Текущая волатильность для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) составляет 7.30%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что PCRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCRPX | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 8.15% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 13.88% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 18.72% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.62% | 18.92% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 17.69% | -0.57% |