Сравнение PCRPX с PCLIX
PCRPX (PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund) and PCLIX (PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund) are both Commodities funds from PIMCO. Over the past 10 years, PCRPX returned 8.17%/yr vs 12.23%/yr for PCLIX. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. PCRPX charges 0.92%/yr vs 0.98%/yr for PCLIX.
Доходность
Сравнение доходности PCRPX и PCLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCRPX показывает доходность 19.35%, что значительно ниже, чем у PCLIX с доходностью 30.77%. За последние 10 лет акции PCRPX уступали акциям PCLIX по среднегодовой доходности: 8.17% против 12.23% соответственно.
PCRPX
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 2.58%
- 6 месяцев
- 11.08%
- С начала года
- 19.35%
- 1 год
- 30.52%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- 8.17%
- Всё время*
- 0.48%
PCLIX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 5.03%
- 6 месяцев
- 22.71%
- С начала года
- 30.77%
- 1 год
- 36.37%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 15.28%
- 10 лет*
- 12.23%
- Всё время*
- 5.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PCRPX и PCLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRPX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 19.35% | 16.26% | 10.79% | -6.20% | 9.12% | 33.01% | 0.73% | 12.24% | -13.90% | 2.62% |
PCLIX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 30.77% | 5.76% | 8.53% | 0.69% | 23.32% | 43.83% | -9.18% | 19.37% | -12.02% | 10.86% |
Correlation
The correlation between PCRPX and PCLIX is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2010 г. | 0.87 |
The correlation between PCRPX and PCLIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCRPX vs. PCLIX — Ранг доходности на риск
PCRPX
PCLIX
Сравнение PCRPX c PCLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCRPX | PCLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.34 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | 7.80 | -0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCRPX и PCLIX
Максимальная просадка PCRPX за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки PCLIX в -66.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRPX и PCLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCRPX | PCLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.22% | -66.60% | -5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -15.39% | +0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.44% | -15.39% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.54% | -21.59% | -12.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.15% | -51.78% | +12.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.84% | -8.90% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.14% | -23.99% | -15.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 4.61% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRPX и PCLIX
Текущая волатильность для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) составляет 4.43%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что PCRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCRPX | PCLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 6.29% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 17.45% | -4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.85% | 20.02% | -3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 19.48% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 40.53% | -23.41% |
Сравнение комиссий PCRPX и PCLIX
PCRPX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии PCLIX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRPX и PCLIX
Дивидендная доходность PCRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%, что меньше доходности PCLIX в 10.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCLIX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund | 10.65% | 2.45% | 7.50% | 5.06% | 42.60% | 73.41% | 0.77% | 2.46% | 18.58% | 12.63% | 0.16% | 2.22% |
PCRPX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 10.22% | 5.09% | 8.47% | 6.50% | 46.40% | 22.80% | 1.51% | 3.93% | 5.85% | 8.06% | 0.83% | 5.23% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, PCRPX and PCLIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PCLIX has higher volatility (6.29%) compared to PCRPX (4.43%). In terms of maximum drawdown, PCRPX dropped -72.22% vs PCLIX's -66.60%.
PCRPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCRPX и PCLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор