PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCRPX с PCLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCRPX с PCLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX).

PCRPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. PCLIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PCRPX и PCLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCRPX и PCLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		21.14%16.26%10.79%-6.20%9.12%33.01%0.73%12.24%-13.90%2.62%
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		30.80%5.76%8.53%0.69%23.32%43.83%-9.18%19.37%-12.02%10.86%

Доходность по периодам

С начала года, PCRPX показывает доходность 21.14%, что значительно ниже, чем у PCLIX с доходностью 30.80%. За последние 10 лет акции PCRPX уступали акциям PCLIX по среднегодовой доходности: 9.23% против 13.29% соответственно.

PCRPX

1 день
0.87%
1 месяц
9.42%
С начала года
21.14%
6 месяцев
25.05%
1 год
27.99%
3 года*
14.64%
5 лет*
14.38%
10 лет*
9.23%

PCLIX

1 день
0.79%
1 месяц
19.14%
С начала года
30.80%
6 месяцев
31.76%
1 год
32.96%
3 года*
15.28%
5 лет*
18.66%
10 лет*
13.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Часто сравнивают с PCRPX:
PCRPX с VCMDXPCRPX с PDBCPCRPX с FIFGXPCRPX с DCMSXPCRPX с BCSKXPCRPX с BRCAXPCRPX с PQCMX
Часто сравнивают с PCLIX:
PCLIX с VCMDXPCLIX с GUNRPCLIX с XLEPCLIX с FGKFXPCLIX с BCDPCLIX с VEGBXPCLIX с PCRIX

Сравнение комиссий PCRPX и PCLIX

PCRPX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии PCLIX в 0.98%.

PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

Доходность на риск

PCRPX vs. PCLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCRPX
Ранг доходности на риск PCRPX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRPX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRPX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRPX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRPX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PCLIX
Ранг доходности на риск PCLIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCRPX c PCLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCRPXPCLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.83

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.38

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.22

3.13

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.64

8.68

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCRPX vs. PCLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCRPX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCLIX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRPX и PCLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCRPXPCLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.83

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.98

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.33

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.17

-0.15

Корреляция

Корреляция между PCRPX и PCLIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRPX и PCLIX

Дивидендная доходность PCRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности PCLIX в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		4.20%5.09%8.47%6.50%46.40%22.80%1.51%3.93%5.85%8.06%0.83%5.23%
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund		1.43%2.45%7.50%5.06%42.60%73.41%0.77%2.46%18.58%12.63%0.16%2.22%

Просадки

Сравнение просадок PCRPX и PCLIX

Максимальная просадка PCRPX за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки PCLIX в -66.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRPX и PCLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCRPXPCLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.22%

-66.60%

-5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-10.90%

+1.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.54%

-21.59%

-12.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

-51.78%

+12.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.48%

0.00%

-8.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.76%

-24.39%

-15.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.93%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности PCRPX и PCLIX

Текущая волатильность для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) составляет 7.30%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что PCRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCRPXPCLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

10.48%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

14.76%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

18.95%

-2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

19.13%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

40.53%

-23.41%