PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCRPX с PCLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PCRPX и PCLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCRPX показывает доходность 19.35%, что значительно ниже, чем у PCLIX с доходностью 30.77%. За последние 10 лет акции PCRPX уступали акциям PCLIX по среднегодовой доходности: 8.17% против 12.23% соответственно.


PCRPX

1 день
-1.00%
1 месяц
2.58%
6 месяцев
11.08%
С начала года
19.35%
1 год
30.52%
3 года*
13.73%
5 лет*
10.61%
10 лет*
8.17%
Всё время*
0.48%

PCLIX

1 день
-1.45%
1 месяц
5.03%
6 месяцев
22.71%
С начала года
30.77%
1 год
36.37%
3 года*
12.98%
5 лет*
15.28%
10 лет*
12.23%
Всё время*
5.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам PCRPX и PCLIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund
19.35%16.26%10.79%-6.20%9.12%33.01%0.73%12.24%-13.90%2.62%
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
30.77%5.76%8.53%0.69%23.32%43.83%-9.18%19.37%-12.02%10.86%

Correlation

The correlation between PCRPX and PCLIX is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2010 г.

0.87

The correlation between PCRPX and PCLIX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund

Доходность на риск

PCRPX vs. PCLIX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

PCRPX
Ранг доходности на риск PCRPX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRPX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRPX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRPX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRPX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRPX: 4242
Ранг коэф-та Мартина

PCLIX
Ранг доходности на риск PCLIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PCRPX c PCLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PCRPXPCLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

2.34

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.93

7.80

-0.88

PCRPX vs. PCLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCRPX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCLIX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRPX и PCLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCRPX и PCLIX

Максимальная просадка PCRPX за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки PCLIX в -66.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRPX и PCLIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PCRPXPCLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.22%

-66.60%

-5.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.44%

-15.39%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.44%

-15.39%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.54%

-21.59%

-12.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

-51.78%

+12.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.84%

-8.90%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.14%

-23.99%

-15.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

4.61%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PCRPX и PCLIX

Текущая волатильность для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) составляет 4.43%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund (PCLIX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что PCRPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PCRPXPCLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

6.29%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

17.45%

-4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

20.02%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

19.48%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

40.53%

-23.41%

Сравнение комиссий PCRPX и PCLIX

PCRPX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии PCLIX в 0.98%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRPX и PCLIX

Дивидендная доходность PCRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%, что меньше доходности PCLIX в 10.65%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLIX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Fund
10.65%2.45%7.50%5.06%42.60%73.41%0.77%2.46%18.58%12.63%0.16%2.22%
PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund
10.22%5.09%8.47%6.50%46.40%22.80%1.51%3.93%5.85%8.06%0.83%5.23%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.91, PCRPX and PCLIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PCLIX has higher volatility (6.29%) compared to PCRPX (4.43%). In terms of maximum drawdown, PCRPX dropped -72.22% vs PCLIX's -66.60%.

PCRPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCRPX и PCLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор