PortfoliosLab logo
Сравнение PCRPX с VCMDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PCRPX и VCMDX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности PCRPX и VCMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
81.93%
71.43%
PCRPX
VCMDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PCRPX:

0.56

VCMDX:

0.59

Коэф-т Сортино

PCRPX:

0.84

VCMDX:

0.87

Коэф-т Омега

PCRPX:

1.11

VCMDX:

1.11

Коэф-т Кальмара

PCRPX:

0.14

VCMDX:

0.32

Коэф-т Мартина

PCRPX:

1.49

VCMDX:

1.52

Индекс Язвы

PCRPX:

5.09%

VCMDX:

4.83%

Дневная вол-ть

PCRPX:

13.64%

VCMDX:

12.46%

Макс. просадка

PCRPX:

-85.38%

VCMDX:

-26.67%

Текущая просадка

PCRPX:

-48.50%

VCMDX:

-14.02%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PCRPX показывает доходность 6.10%, а VCMDX немного ниже – 5.94%.


PCRPX

С начала года

6.10%

1 месяц

2.53%

6 месяцев

6.08%

1 год

5.60%

5 лет

18.97%

10 лет

3.98%

VCMDX

С начала года

5.94%

1 месяц

1.89%

6 месяцев

5.50%

1 год

5.18%

5 лет

15.73%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PCRPX и VCMDX

PCRPX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VCMDX в 0.20%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCRPX и VCMDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PCRPX
Ранг риск-скорректированной доходности PCRPX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCRPX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRPX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRPX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRPX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRPX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

VCMDX
Ранг риск-скорректированной доходности VCMDX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PCRPX c VCMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа PCRPX на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCMDX равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRPX и VCMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.56
0.55
PCRPX
VCMDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRPX и VCMDX

Дивидендная доходность PCRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности VCMDX в 2.06%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund
2.75%8.97%14.54%46.42%22.79%1.51%3.93%5.85%8.06%0.83%6.18%0.45%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares
2.06%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCRPX и VCMDX

Максимальная просадка PCRPX за все время составила -85.38%, что больше максимальной просадки VCMDX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRPX и VCMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-4.51%
-14.02%
PCRPX
VCMDX

Волатильность

Сравнение волатильности PCRPX и VCMDX

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что PCRPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4.62%
4.39%
PCRPX
VCMDX