PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PCRPX с VCMDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCRPX с VCMDX

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX).

PCRPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 апр. 2008 г.. VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCRPX или VCMDX.

Корреляция

Корреляция между PCRPX и VCMDX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PCRPX и VCMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PCRPX:

0.26

VCMDX:

0.37

Коэф-т Сортино

PCRPX:

0.23

VCMDX:

0.38

Коэф-т Омега

PCRPX:

1.03

VCMDX:

1.05

Коэф-т Кальмара

PCRPX:

0.03

VCMDX:

0.12

Коэф-т Мартина

PCRPX:

0.28

VCMDX:

0.56

Индекс Язвы

PCRPX:

4.95%

VCMDX:

4.80%

Дневная вол-ть

PCRPX:

13.63%

VCMDX:

12.54%

Макс. просадка

PCRPX:

-85.38%

VCMDX:

-26.67%

Текущая просадка

PCRPX:

-48.32%

VCMDX:

-12.56%

Доходность по периодам

С начала года, PCRPX показывает доходность 6.48%, что значительно ниже, чем у VCMDX с доходностью 7.75%.

PCRPX

С начала года

6.48%

1 месяц

1.10%

6 месяцев

6.63%

1 год

3.51%

3 года

0.17%

5 лет

18.39%

10 лет

4.33%

VCMDX

С начала года

7.75%

1 месяц

1.29%

6 месяцев

7.42%

1 год

4.58%

3 года

-3.14%

5 лет

15.74%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий PCRPX и VCMDX

PCRPX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VCMDX в 0.20%.

PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCRPX и VCMDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PCRPX
Ранг риск-скорректированной доходности PCRPX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCRPX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRPX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRPX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRPX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRPX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
VCMDX
Ранг риск-скорректированной доходности VCMDX, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PCRPX c VCMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PCRPX на текущий момент составляет 0.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCMDX равному 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCRPX и VCMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCRPX и VCMDX

Дивидендная доходность PCRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности VCMDX в 2.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PCRPX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		2.74%8.97%14.54%46.42%22.79%1.51%3.93%5.85%8.06%0.83%6.18%0.45%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		2.03%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCRPX и VCMDX

Максимальная просадка PCRPX за все время составила -85.38%, что больше максимальной просадки VCMDX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRPX и VCMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PCRPX и VCMDX

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) имеют волатильность 3.50% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...