Сравнение PCRPX с VCMDX
PCRPX (PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund) and VCMDX (Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares) are both Commodities funds. Over the past 5 years, PCRPX returned 10.61%/yr vs 10.22%/yr for VCMDX. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. PCRPX charges 0.92%/yr vs 0.16%/yr for VCMDX.
Доходность
Сравнение доходности PCRPX и VCMDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCRPX показывает доходность 19.35%, что значительно выше, чем у VCMDX с доходностью 16.34%.
PCRPX
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 2.58%
- 6 месяцев
- 11.08%
- С начала года
- 19.35%
- 1 год
- 30.52%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- 8.17%
- Всё время*
- 0.48%
VCMDX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 7.88%
- С начала года
- 16.34%
- 1 год
- 28.71%
- 3 года*
- 11.61%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PCRPX и VCMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRPX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 19.35% | 16.26% | 10.79% | -6.20% | 9.12% | 33.01% | 0.73% | 3.20% |
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | 16.34% | 18.20% | 5.27% | -7.45% | 13.83% | 34.82% | 5.07% | 2.74% |
Correlation
The correlation between PCRPX and VCMDX is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2019 г. | 0.97 |
The correlation between PCRPX and VCMDX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCRPX vs. VCMDX — Ранг доходности на риск
PCRPX
VCMDX
Сравнение PCRPX c VCMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCRPX | VCMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.13 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | 6.88 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCRPX и VCMDX
Максимальная просадка PCRPX за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки VCMDX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCRPX и VCMDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCRPX | VCMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.22% | -26.67% | -45.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.44% | -13.39% | -1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.44% | -13.39% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.54% | -25.45% | -9.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.84% | -8.55% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.14% | -10.80% | -28.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 4.14% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCRPX и VCMDX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRPX) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что PCRPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCRPX | VCMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 3.71% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 11.31% | +1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.85% | 15.24% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 15.83% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.12% | 15.36% | +1.76% |
Сравнение комиссий PCRPX и VCMDX
PCRPX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VCMDX в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCRPX и VCMDX
Дивидендная доходность PCRPX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.22%, что меньше доходности VCMDX в 13.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCRPX PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund | 10.22% | 5.09% | 8.47% | 6.50% | 46.40% | 22.80% | 1.51% | 3.93% | 5.85% | 8.06% | 0.83% | 5.23% |
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | 13.07% | 15.21% | 2.19% | 2.50% | 14.21% | 30.56% | 0.50% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, PCRPX and VCMDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PCRPX has higher volatility (4.43%) compared to VCMDX (3.71%). In terms of maximum drawdown, PCRPX dropped -72.22% vs VCMDX's -26.67%.
VCMDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCRPX и VCMDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор